Seminar on Stochastic and Numeric Methods
Seminarium z Metod Stochastycznych i Numerycznych
Hosts: Krzysztof Burnecki and Janusz Szwabiński
Secretary: Jakub Ślęzak
Place: room A.2.22, building C-19, Wrocław University of Science and Technology
Time: Wednesdays 11:15-13:00
Timetable
2024-2025
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | 1. Julia Czerniecka (HSC) 2. Kamil Korodek (HSC) 3. Paweł Kossowski-Skop (HSC) |
1. Wycena obligacji związanych z ryzykiem śmiertelności przy użyciu transformaty Wanga 2. Prawdopodobieństwo ruiny paryskiej dla dwuwymiarowego procesu ryzyka ze szkodami wykładniczymi 3. Stock price modeling and option pricing using machine learning |
| 22.01.2025 15.01.2025 |
Hubert Woszczek (HSC) | Two types of fractional Brownian motion with random Hurst exponent |
| 27.112024 | Julia Kończal (HSC) | Wycena obligacji katastroficznych Pricing of catastrophe bonds |
| 23.10.2024 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nagroda Nobla z fizyki 2024 Nobel Physics Prize 2024 |
| 16.10.2024 | Katarzyna Skowronek (HSC) | Testing and estimation of the index of stability of univariate and bivariate symmetric α−stable distributions via modified Greenwood statistic |
| 09.10.2024 | Justyna Witulska (HSC) | Robust variance estimators in application to segmentation of measurement data distorted by impulsive and non-Gaussian noise |
2023-2024
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 26.06.2024 | 1. Andrzej Puć (HSC) 2. Kacper Taźbierski (HSC) |
1. Wykorzystanie ostatniej znanej ceny w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej metodami jądrowymi Exploiting the last available price for short-term electricity price forecasting with kernel methods 2. Czasy pierwszego wyjścia i prawa arcusa sinusa dla procesów z resettingiem First exit times and arcsine laws for processes with resetting |
| 19.06.2024 | 1. Katarzyna Maraj-Zygmąt (HSC) 2. Yann Lanoiselée (Basque Center for Applied Mathematics) |
1. Próbkowa funkcja cross-kowariacji dla dwuwymiarowych procesów gaussowskich Sample cross-covariance function for testing of bi-dimensional Gaussian processes 2. Katalitycznie zoptymalizowana strategia poszukiwania Catalytically optimized search strategy |
| 12.06.2024 | Zuzanna Szymańska (ICM, UW) | Modelowanie matematyczne naciekania nowotworów. Czy zmiany fenotypu z nabłonkowo na mezenchymalny i odwrotnie mogą tłumaczyć powstawanie wieloogniskowych zmian nowotworowych Mathematical modelling of cancer invasion: Phenotypic transitioning provides insight into multifocal foci formation |
| 22.05.2024 | Łukasz Stępień (AGH) | Optymalne algorytmy dla aproksymacji globalnej i punktowej stochastycznych równań różniczkowych Optimal algorithms for pointwise and global approximation of stochastic differential equations |
| 15.05.2024 | Ricardo Martínez-García (Center for Advanced Systems Understanding (CASUS), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) | Zastosowanie kratowych modeli w dynamice populacji: koegzystencja i wypieranie gatunków w nieliniowym modelu wyborcy z szumem Lattice models applied to population dynamics: species coexistence and exclusion in a nonlinear noisy voter model |
| 08.05.2024 | Michał Wronka (BNY Mellon & HSC) | Modelowanie zmienności stałych stop z transakcji zamiany płatności odsetkowych za pomocą procesów Garchowych Modelling Interest Rate Swap volatilities with Garch processes |
| 24.04.2024 | 1. Wojciech Żuławiński (HSC) 2. Martyna Zdeb (HSC) |
1. Okresowy model autoregresyjny z dodatkowym szumem: przypadek o nieskończonej wariancji Periodic autoregressive model with additive noise: infinite variance case 2. Modelowanie i wycena obligacji katastroficznych dla wielu regionów Modelling and pricing of multi-region catastrophe bonds |
| 10.04.2024 | Jakub Ślęzak (HSC) | Michel Talagrand: życie i dokonania Life and works of Michel Talagrand |
| 07.02.2024 | Andrzej Puć (HSC) | Metody jądrowe w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej Kernel methods for very short term electricity price forecasting |
| 31.01.2023 | 1. Witold Barcz (PWr) 2. Bartosz Chądzyński (PWr) 3. Jacek Porazik (PWr) |
1. Wycena systemów emerytalnych z uwzględnieniem prognoz współczynników śmiertelności Pricing of pension schemes with mortality rates forecasting 2. Zastosowanie konwolucji w klasyfikacji szeregów czasowych Applications of the convolution for time series classification 3. Modelowanie ryzyka operacyjnego Operational risk modelling |
| 24.01.2023 | Janusz Szwabiński (HSC) | Na tropie anomalnej dyfuzji, czyli wprowadzenie do konkursu AnDi Challenge 2 On the trail of anomalous diffusion: an introduction to the AnDi Challenge 2 Competition |
| 22.11-20.12 2023 | HSC group | Internal meetings |
| 25.10.2023 | Jakub Ślęzak (HSC) | Noble Prize in Physics 2023 |
| 18.10.2023 | Aleksandra Wilkowska (HSC) | Prawdopodobieństwo ruiny w modelu powiązanych firm ubezpieczeniowych Probability of ruin in the model of collaborating insurance companies |
| 29.09.2023 | Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University, USA) | Zasada Lorda Vadera The Darth Vader Rule |
2022-2023
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 14.06.2023 | Jakub Ślęzak (HSC) | Klasteryzacja danych opadowych Clusterization of precipitation data |
| 07.06.2023 | Rafał Połoczański (HSC) | Mikrostruktura rynku akcji w praktyce Market microstructure in practice |
| 24.05.2023 | Lyudmyla Kirichenko, Roman Lavrynenko (HSC & Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) | Probabilistyczne prognozowanie ułamkowego ruchu Browna Probabilistic Forecasting of FBM Time Series |
| 17.05.2023 | Aleksander Weron (HSC) | Co wydarzyło się dokładnie 100 lat temu i jak powstał współczesny rachunek prawdopodobieństwa? What happened exactly one hundred years ago and how probability theory came into being? |
| 10.05.2023 | Łukasz Bielak | Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania czynników ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie górniczym Application of stochastic processes for modelling market risk factors in a mining company |
| 12.04.2023 | HSC group | Spotkanie organizacyjne Internal meeting |
| 05.04.2023 | K. Burnecki, R. Metzler, J. Szwabiński, A. Weron | Dyskusja o grancie DFG-NCN Beethoven 2 dot. danych z pojedynczych trajektorii A discussion on DFG-NCN Beethoven 2 grant on Single Particle Tracking |
| 08.03.2023 | Aleksander Stanislawsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv), Aleksander Weron (HSC) | Ograniczone trajektorie typu SPT w żywych komórkach wyznaczone przez resetting Confined modes of single-particle trajectories induced by stochastic resetting |
| 25.01.2023 | 1. Michał Liszkowski 2. Miłosz Kubera (W13, PWr) |
1. Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych GARCH models in financial applications 2. Jak rozwiązać problem ujemnych stóp procentowych w modelu CIR? How to handle negative interest rates in a CIR framework? |
| 19.01.2023 | 1. Raul Bag 2. Wolfgang Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) |
1. Quantinar 2. Kryptowaluty, NFT i aktywa cyfrowe Cryptos, NFTs, Digital Assets |
| 11.01.2023 | Krzysztof Gałkowski (W11, PWr) | Najnowsze osiągnięcia w badaniach dot. perowskitów Advances in metal-halide perovskites |
| 21.12.2022 | 1. Krzysztof Burnecki (HSC) 2. Agnieszka Wyłomańska (HSC) |
1. Wizyta na Politechnice Gdańskiej i perspektywy współpracy Visit at the Gdańsk University of Technology and chances for cooperation 2. XLVIII Conference on Mathematical Statistics, Będlewo |
| 30.11.2022 | Aleksander Weron (HSC) | Jak można opisać ewolucję gęstości wykorzystując dynamikę z opóźnieniami? How can one describe density evolution under delayed dynamics? |
| 23.11.2022 | Lyudmyla Kirichenko (HSC, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) | Estymacja wykładnika Hursta z wykorzystaniem metod falkowych Wavelet-Based Estimation of Hurst Exponent. Comparison of statistical method and machine learning approach |
| 16.11.2022 | Zhivorad Tomovski (University of Ostrava, Czech Republic) | Ułamkowy proces Poissona Fractional Poisson process |
| 02.11.2022 | Jakub Ślęzak, Agnieszka Wyłomańska, Michał Balcerek, Krzysztof Burnecki (HSC) | Modelowanie zmiennego w czasie indeksu Hursta Modelling of time dependent Hurst index |
| 26.10.2022 | 1. Jan Sieber (University of Exeter, UK) 2. Piotr Kruczek (HSC) |
1. Dynamika nieliniowa w automach komórkowych opisujšcych tropikalne krajobrazy Emergence of nonlinear dynamics in cellullar automata modelling tropical forest-grassland landscapes 2. Modelowanie cyklostacjonarnych szeregów czasowych z szumem stabilnym i ich zastosowanie Cyclostationary random sequences with stable noise and their applications |
| 19.10.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nagroda Nobla z fizyki 2022 Noble Prize in Physics 2022 |
| 12.10.2022 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Modele ułamkowe i ich zastosowania w finansach Fractional models and their applications in finance |
| 05.10.2022 | Krzysztof Burnecki, Marek Teuerle (HSC) | 35. urodziny ECMI 35th anniversary of the ECMI |
| 23.09.2022 | Diego Krapf (Colorado State University, USA) | Dynamika RNA w cytoplazmie komórek ssaków RNA dynamics in the cytoplasm of mammalian cells |
2021-2022
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 29.06.2022 | Yuliya Mishura (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) | Jak temperowanie wpływa na lokalne i globalne własności ułamkowego ruchu Browna? How does tempering affect the local and global properties of fractional Brownian motion? |
| 22.06.2022 | 1. Jonas Al-Hadad (HSC) 2. Jarosław Gruszka (HSC) 3. Patrycja Kowalek (HSC) |
1. Nieskończone opcje amerykańskie z dyskontowaniem zależnym od aktywa bazowego Perpetual American options with asset-dependent discounting 2. Własności estymatorów bayesowskich parametrów modelu Hestona Properties of Bayesian estimators of Heston model parameters 3. Zwiększenie wydajności klasyfikatorów anomalnych dyfuzji przy odpowiednim doborze cech Boosting the performance of anomalous diffusion classifiers with the proper choice of features |
| 15.06.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Słaba subdyfuzja w układach z rozpraszaniem prędkości Weak subdiffusion in systems with velocity scattering |
| 08.06.2022 | Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) | Anomalne dyfuzje: od danych do modeli data to models in anomalous diffusion |
| 01.06.2022 | Marcin Pitera Jagiellonian University, Cracow) | Warunkowe drugie momenty i ich własności Conditional second moments and their properties |
| 25.05.2022 | Aleksei Chechkin (PWr, NAWA fellowship) | Leveraging mobile-immobile model of particle transport: from groundwater aquifers to nanoplatelets and back |
| 18.05.2022 | 1. Marek Skarupski (PWr) 2. HSC group |
1. Usefulness of different scores in predicting the clinical outcomes of COVID-19 2. Inflation, stagflation and financial engineering |
| 11.05.2022 | Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) | Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego, Część II Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots, Part II |
| 04.05.2022 | Kacper Taźbierski (HSC) | Reprezentacja stochastyczna procesów z resettingiem Stochastic representation of processes with resetting |
| 06.04.2022 | Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) | Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots |
| 23.03.2022 | Barbara Łydżba-Kopczyńska (University of Wroclaw), Janusz Szwabiński (HSC) | Ustalanie autentyczności dzieł stuki wspomagane metodami uczenia maszynowego Determining the authenticity of artworks supported by machine learning methods |
| 16.03.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Jak zwizualizować chaos? How to visualise chaos? |
| 09.03.2022 | 1. Mathieu Desroches (INRIA, Nicea) 2. Ralf Metzler (Potsdam Univeristy) |
1. Slow-fast analysis of neural bursters: old and new 2. Fractional transport in confining potentials |
| 02.02.2022 | Marcin Woźniak (Silesian University of Technology) | How AI works for IoT in smart environments |
| 26.01.2022 | 1. Maciej Kowal (WMat PWr) 2. Anna Kapłon (WMat PWr) |
1. Uczenie Węża. Koło Naukowe Gauss How to feed a snake. Gauss - students club 2. Lasy losowe dla szeregów czasowych Random forest for time series |
| 12.01.2022 | Edward Chlebus (Faculty of Mechanical Engineering, PWr) | Inżynieria to nie tylko rzemiosło Engineering is not just a craft |
| 08.12.2021 | Joanna Janczura, Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Aleksander Stanislavsky, Aleksander Weron (HSC) | Klasyfikacja trajektorii losowych z użyciem ułamkowego ruchu stabilnego Classification of random trajectories based on the fractional Lévy stable motion |
| 01.12.2021 | Ronnie Loeffen (University of Manchester, UK) | Dwustronny problem wyjścia dla klasycznego markowskiego procesu gałązkowego z imigracją Two-sided exit for the classical Markov branching process with immigration |
| 24.11.2021 | Marek Teuerle (HSC) | Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu reasekuracji proporcjonalnej typu quota-share Ruin probability for the quota-share model |
| 17.11.2021 | Farzad Sabzikar (Iowa State University, USA) | Procesy stochastyczne z pół długą pomięcią Stochastic processes with semi-long range dependence |
| 10.11.2021 | Janusz Szwabiński (HSC) | Uczenie maszynowe w analizie anomalnej dyfuzji. Podsumowanie ANDI Challenge 2020 Machine learning in anomalous diffusion analysis. ANDI Challenge 2020 summary |
| 03.11.2021 | Anna Dzimitrowicz (Wydział Chemiczny, PWr) | Wpływ warunków generowania zimnych plazm atmosferycznych na możliwości ich zastosowania Influence of cold atmospheric plasma generation conditions for their applications |
| 20.10.2021 | Yann Lanoiselée (University of Birmingham, UK) | Wykrywanie chwilowych pułapek w pojedynczych trajektoriach: opis formalny Detecting Transient Trapping from a Single Trajectory: A Structural Approach |
| 13.10.2021 | Aleksander Weron (HSC) | Czy PWr jest przyjazna dla noblistów? Is PWr friendly for Noblists? |
| 29.09.2021 | Aleksander Stanislavsky (HSC) | Mechanizm resetowania typu Poissonowskiego dla anomalnych dyfuzji Anomalous diffusion under Poissonian resetting |
| 22.09.2021 | Aleksei Chechkin (HSC) | Temperowany ułamkowy ruch Browna: modele fizyczne i matematyczne oraz ich zastosowania Tempered fractional Brownian motion: 'Physical' versus 'Mathematical' models and applications |
2020-2021
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 13.07.2021 | Maja Milewska (Nicolaus Copernicus University, Toruń) | Systemy sprężynowe uczące się mechanicznych zachowań Spring systems learning mechanical behaviour |
| 16.06.2021 | 1. Wojciech Żuławiński (HSC) 2. Jarosław Gruszka (HSC) 3. Aleksandra Grzesiek (HSC) |
1. Metody estymacji dla modeli PAR z dodatkowym szumem Estimation methods for PAR models with additive noise 2. Wnioskowanie Bayesowskie w estymacji parametrów modelu Hestona Bayesian inference in parameter estimation of the Heston model 3. Analiza struktury zależności dla dwuwymiarowego modelu autoregresyjnego z alfa-stabilnym szumem Dependence structure analysis for two-dimensional autoregressive model with α-stable noise |
| 09.06.2021 | Jonas Al-Hadad (HSC) | Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of American options with asset-dependent discounting |
| 27.05.2021 | HSC group | Paweł Horodecki (UG/PG), Karol Życzkowski (UJ/ PAN) - Zasada działania kwantowego komputera, PAUza Akademicka nr 559 |
| 26.05.2021 | Zofia Wróblewska (HSC) | Analiza stabilności w matematycznym modelu biegu Stability analysis in the model of running |
| 19.05.2021 | Tomasz Weron (HSC) | Zapotrzebowanie oraz generacja wiatrowa i słoneczna w prognozowaniu cen energii elektrycznej Enhancing load, wind and solar generation for day-ahead forecasting of electricity prices |
| 12.05.2021 | Piotr Kowalczyk (HSC) | Zmiany w charakterystycznym okresowym zachowaniu dynamicznym modelu neuronu typu ,,integrate-and-fire'' w wyniku ciągłych zmian parametrów modelu Changes in the characteristic periodic dynamical behaviour of the 'integrate-and-fire' neuron due to the constant changes of the model's paramaters |
| 05.05.2021 | Monika Muszkieta (HSC) | Problem monotoniczności funkcji card Y Monotonicity of card Y function |
| 28.04.2021 | HSC group | Martin R. Evans, Satya N. Majumdar,and Gregory Schehr - Stochastic resetting and applications, J. Phys. A: Math. Theor. 53 (2020) 193001 |
| 13-15.04 2021 | HSC group and guests | ECMI 2021 conference mini-symposium: Fractional dynamics and its applications |
| 07.04.2021 | Patrycja Kowalek (HSC) | Klasyfikacja typów dyfuzji za pomocą uczenia maszynowego i zastosowanie klasyfikatorów dla danych rzeczywistych |
| 31.03.2021 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Królowa jest tylko jedna - czyli o zastosowaniach matematyki w przemyśle The queen is only one - about the applications of mathematics in industry |
| 24.03.2021 | Monika Muszkieta, Joanna Janczura (HSC) | Symulowanie i rozpoznawanie dynamiki ułamkowej cząstek. Od nagrań mikroskopijnych do analizy statystycznej. Podejście z wykorzystaniem mostu Browna Simulation and tracking of fractional particles motion. From microscopy video to statistical analysis. A Brownian bridge approach |
| 17.03.2021 | Alexander Stanislavsky (HSC) | Dualizm układów ułamkowych Dualism of fractional systems |
| 10.03.2021 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nobel w Fizyce 2020 Nobel Prize in Physics 2020 |
| 03.03.2021 | HSC group | M. Wątorek, S. Drożdż, J. Kwapień et al. - Multiscale characteristic of the emerging global cryptocurrency market, Physics Reports 901 (2021) 1-8 |
| 27.01.2021 | Mateusz Świtała (HSC) | Udoskonalone modele nieliniowe opisujące zjawisko podsiąku kapilarnego The enhanced nonlinear models describing the capillary rise phenomenon |
| 20.01.2021 | Katarzyna Maraj (HSC) | Test statystyczny dla anomalnej dyfuzji oparty o empiryczną miarę anomalii dla procesów gaussowskich Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes |
| 13.01.2021 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Procesy losowe na ograniczonych przestrzeniach opisane przez rozkłady Laplace i Linnika dla układów złożonych Confined random motion with Laplace and Linnik statistics in complex systems |
| 06.01.2021 | HSC group | Modeling COVID-19 Dynamics in Illinois under Nonpharmaceutical Interventions |
| 16.12.2020 | Konrad Grabiszewski (Prince Mohammad Bin Salman College, Saudi Arabia) | Wysiłek nie jest monotoniczną funkcją umiejętności: wyniki Global Mobile Experiment Effort is Not a Monotonic Function of Skills: Results from a Global Mobile Experiment |
| 09.12.2020 | Hanna Loch-Olszewska (HSC) | Wpływ wyboru cech na klasyfikację danych dot. anomalnych dyfuzji z użyciem uczenia maszynowego Impact of feature choice on machine learning classification of fractional anomalous diffusion |
| 25.11.2020 | Aleksander Weron (HSC) | Wpływ COVID-19 na gospodarkę w krajach EU27 The impact of COVID-19 pandemic on the EU27 economy |
| 18.11.2020 | Janusz Szwabiński (HSC) | AnDi: The anomalous diffusion challenge AnDi: The anomalous diffusion challenge |
| 28.10.2020 | Aleksander Weron (HSC) | HSC w czasie zarazy i co dalej? HSC during the plague and what's next? |
| 21.10.2020 | Jakub Ślęzak (HSC) | Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 2/2 Codifference as a universal dependence measure, 2/2 |
| 14.10.2020 | HSC group | Internal meeting |
| 07.10.2020 | Jakub Ślęzak (HSC) | Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 1/2 Codifference as a universal dependence measure, 1/2 |
| 17.09.2020 | Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) | Nie uśredniajmy (za dużo): analizujmy fluktuacje Don't average (too much): learn from fluctuations |
2019-2020
In years 2011-2020 the seminar was hosted by Wojciech Okrasiński and Aleksander Weron.
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 10.06.2020 | 1. Aleksandra Grzesiek (HSC) 2. Piotr Kruczek (HSC) 3. Jarosław Gruszka (HSC) |
1. Asymptotyczne zachowanie miar zależności wzajemnej dla dwuwymiarowych α-stabilnych szeregów czasowych Asymptotic behavior for cross-dependence measures of two-dimensional α-stable time series 2. Wykrywanie cyklostacjonarności dla sygnałów α-stabilnych How to detect the cyclostationarity in α-stable distributed signals 3. Charakterystyki metod zarządzania portfelem inwestycyjnym w modelu Hestona Characteristics of the portfolio management methods within the Heston model |
| 03.06.2020 | 1. Zofia Wróblewska (HSC) 2. Jonas Al-Hadad (HSC) 3. Łukasz Bielak (HSC, KGHM) |
1. Odwrócone elastyczne wahadło z masą punktową jako model biegu: przybliżone rozwiązania i analiza stabilności Inverted pendulum spring - mass running model: approximate solutions and stability analysis 2. Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of American options with functional discounting 3. Zastosowanie niegaussowskich procesów stochastycznych do opisu czynników ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM Non-Gaussian stochastic processes application for description of market risk factors in KGHM Group. |
| 11.03-25.05 2020 | HSC group | Coronavirus: the hammer and the dance by Tomas Pueyo Epidemic Calculator COVID-19 Global Cases by Center for Systems Science and Engineering at JHU |
| 07.05.2020 | HSC group | Prof. Joseph Klafter - dhc at WUST in 2009, a longtime collaborator of Hugo Steinhaus Center was awarded by 2020 Israel Prize in Chemistry and Physics |
| 27.01.2020 | Wil Schilders (TU Eindhoven, Netherlands) | Matematyka w wyzwaniach przemysłowych - szansa na innowacyjne rozwiązania Mathematics for industrial challenges - a window of opportunity to boost innovations |
| 22.01.2020 | Mateusz Świtała (HSC) | Analiza asymptotyczna rozwiązania nieliniowego równania różniczkowego opisującego zjawisko podsiąku kapilarnego Asymptotic behaviour of the solution of a nonlinear differential equation modelling capillary rise |
| 15.01.2020 | Dimitris Sotiros (Universidade Católica Portuguesa, Portugal) | Ocena wydajności z użyciem analizy DE Performance measurement with Data Envelopment Analysis |
| 06-07.12.2019 | HSC group, guests | Conference on stochastic and AI modeling of complex systems |
| 04.12.2019 | 1. Olena Hryniv (Lviv University) 2. Wojciech Okrasiński (HSC) |
1. "Scottish Book Fest", Septemeber 18-20,2020 2. Garść wspomnień o matematyce przemyslowej w Polsce w latach 1997-2007 A handful of memories about industrial mathematics in Poland in the years 1997-2007 |
| 27.11.2019 | Nicole Bäuerle (Karlsruhe Insitute of Technology, Germany) | Optymalizacja portfeli dla ułamkowego i przybliżonego modelu Hestona Portfolio optimization in fractional and rough Heston models |
| 20.11.2019 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Schemat ważony w subdyfuzyjnym modelu Blacka-Scholesa A weighted finite difference method for subdiffusive Black Scholes Model |
| 06.11.2019 | Patrycja Kowalek (HSC) | Klasyfikacja typów dyfuzji dla danych dotyczących pojedyńczych trajektorii: metoda 'feature-based' a metody uczenia głębokiego Classification of diffusion modes in single-particle tracking data: Feature-based versus deep-learning approach |
| 30.10.2019 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Matematyka w naukach o Ziemi Mathematics in Earth sciences |
| 23.10.2019 | 1. Jakub Ślęzak (HSC) 2. Matylda Jabłońska-Sabuka (LUT University, Finland) |
1. Nobel z fizyki 2019 The Nobel Prize in Physics 2019 2. Matematyka stosowana - projekty zakończone sukcesem na Uniwersytecie LUT Applied mathematics - success stories at LUT University |
| 16.10.2019 | 1. Ernesto Mordecki (Universidad de la República, Uruguay) 2. Michael Bussmann (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany) |
1. Optymalne stopowanie dla dyfuzji z nieciągłymi współczynnikami Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients 2. Data-intensive systems science: What we will need in the future |
| 09.10.2019 | Jakub Ślęzak (HSC) | Od dyfuzji ograniczonej półprzepuszczalnymi barierami do niegaussowskich CTRW From diffusion confined by semi-permeable barriers to non-Gaussian CTRW |
| 02.10.2019 | HSC group | Spotkanie z okazji rozpoczęcia 30 roku działalności HSC The 30 years of Hugo Steinhaus Center |
2018-2019
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 10.07.2019 | Yuriy S. Shmaliy (Universidad de Guanajuato, Mexico) | Unbiased State Estimation: A Robust Alternative to Kalman Filtering |
| 12.06.2019 | Aleksandra Grzesiek (HSC) | Modele VAR z szumem α-stabilnym VAR models with α-stable noise |
| 05.06.2019 | Monika Muszkieta (HSC) | Topologiczna analiza asymptotyczna w segmentacji obrazu Topological asymptotic analysis in image segmentation |
| 29.05.2019 | Jonas Al-Hadad (HSC) | Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of the American option with functional discounting |
| 22.05.2019 | Zdzisław Burda (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH) | Zastosowanie macierzy losowych do wyboru optymalnego portfela Applying Random Matrix Theory to Portfolio Selection |
| 15.05.2019 | Aleksander Weron (HSC) | EPS-Nordita Statistical and Nonlinear Physics 2019 |
| 08.05.2019 | Zbigniew Palmowski (HSC) | Model Lelanda-Tofta optymalnej struktury kapitałowej i poissonowskie obserwacje The Leland-Toft model of the optimal capital structure and Poissonian observations |
| 24.04.2019 | Joanna Janczura (HSC) | Testowanie statystyczne w klasyfikacji ułamkowych dyfuzji anomalnych Statistical testing approach for fractional anomalous diffusion classification |
| 17.04.2019 | Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) | Rezerwa w postaci środków OFE Reserve in OFE funds |
| 10.04.2019 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Zastosowania method autoregresyjnych do szeregów czasowych dotyczących danych astronomicznych Applications of statistical autoregressive methods to time series in observational astronomy |
| 03.04.2019 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Zmienność promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez Słońce opisana ułamkowym heteroskedastycznym modelem szeregów czasowych Solar X-ray variability in terms of a fractional heteroskedastic time series model |
| 27.03.2019 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | European Study Groups |
| 20.03.2019 | A. Grant Schissler (University of Nevada, Reno) | A single-subject method to detect pathways enriched with alternatively spliced genes |
| 13.03.2019 | Radosław Kycia (Politechnika Krakowska) | Osobliwości, samopodobieństwo rozwiązań i ich uogólnienia Singularities, self-similar solutions and their generalizations |
| 13.02.2019 | Aleksei Chechkin (University of Potsdam) | Crossovers in normal and anomalous diffusion with diffusing diffusivity |
| 30.01.2019 | 1. Mateusz Świtała (HSC) 2. Adrian Bukowski (PWr) |
1. Nieliniowe równanie różniczkowe opisujące dynamikę podsiąku kapilarnego Nonlinear differential equation modelling the dynamics of capillary rise 2. Uogólnienie modelu CRR do przypadku subdyfuzyjnego Generalization of the CRR model to a subdiffusive case |
| 23.01.2019 | Łukasz Bielak (HSC) | Metody optymalizacji ryzyka rynkowego w GK KGHM Methods for optimization of market risk in KGHM CG |
| 09.01.2019 | Aleksander Weron (HSC) | Porządek wyłaniający się z chaosu Order out of chaos |
| 19.12.2018 | Wojeciech Okrasiński (HSC) | Refleksje o roli matematyki stosowanej w edukacji nie tylko matematycznej Thoughts about the role of applied mathematics in education |
| 12.12.2018 | Jan Wehr (University of Arizona, USA) | Jakie równanie ruchu spełnia brownowska czastka? Which equation of motion is fullfiled by Brownian particle? |
| 10.12.2018 | Glenn Ashbrooke (Mellon Science, Polska) | Prezentacje laureatów konkursu BNY Mellon - HSC na najlepszą pracę magisterską Presentations of the laureates of BNY Mellon - HSC Master's Thesis competition |
| 28.11.2018 | Marek Skarupski (PWr) | Optymalne taktyki i momenty zatrzymania w modelowaniu stochastycznym Optimal tactics and stopping moments in stochastic modeling |
| 21.11.2018 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Wycena opcji europejskich w subdyfuzyjnym Modelu Blacka Scholesa Pricing of European options in the subdiffusive Black-Scholes model |
| 14.11.2018 | Marcin Magdziarz (HSC) | Transformacja Lampertiego - sposób na złamaną ergodyczność Lamperti transformation - a key to understanding of ergodicity breaking |
| 07.11.2018 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Dyskusja o przypisaniu dyscyplin do czasopism Discussion about scientific journal classification |
| 24.10.2018 | Niels Wesselhöfft (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) | Utilizing high-dimensional high-frequency data for lower sampling frequencies - A CAPM example |
| 17.10.2018 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Fractionally integrated time series model identifies two distinct states of time variability at the current solar minimum |
| 10.10.2018 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Modelowanie dynamiki klimatu Climiate dynamics modelling |
| 03.10.2018 | José Luis Pérez Garmendia (Centro de Investigación en Matemáticas A.C., México) | Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive Lévy demand processes |
2017-2018
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 3.06.2018 | 1. Daniel Kucharczyk (HSC) 2. Aleksandra Grzesiek (HSC) |
1. Problem detekcji zmian strukturalnych dla szeregów czasowych Change point detection problem in time series data 2. Cross-kodyferencja dla dwuwymiarowego modelu VAR(1) z nieskończoną wariancją Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) model with infinite variance |
| 23.05.2018 | 1. Aleksandra Wilkowska (HSC) 2. Piotr Kruczek (HSC) |
1. Aproksymacja de Vyldera prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym procesie ryzyka De Vylder approximation of ruin probability for two-dimensional risk process 2. Procesy okresowo skorelowane i ich zastosowanie Periodically correlated process and their application |
| 16.05.2018 | Marek Skarupski (K2/W13, PWr) | Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego wyboru najlepszego obiektu Valuation of additional information in the optimal best choice problem |
| 09.05.2018 | Jakub Ślęzak (HSC) | Równania Langevina i dynamika ułamkowa Langevin equations and fractional dynamics |
| 25.04.2018 | Hanna Loch-Olszewska (HSC) | Wykrywanie łamania ε-ergodyczności - analiza wrażliwości funkcjonału dynamicznego Detection of ε-ergodicity breaking - a study of the dynamical functional sensibility |
| 18.04.2018 | 1. Poul Hjorth (Technical University of Denmark) 2. Hélène Guérin (Université Rennes) |
1. The Numbers Lead a Dance 2. Różne czasy ruiny w ubezpieczeniach Different ruin times in insurance |
| 11.04.2018 | Zbigniew Palmowski (HSC) | Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy Value at risk and the winner's curse |
| 04.04.2018 | Tomasz Żórawik (HSC) | Asymptotyczne własności skorelowanych błądzeń losowych z czasem ciągłym Asymptotic properties of correlated continuous time random walks |
| 28.03.2018 | Jakub Tomczyk (Sun Cable, Sydney) | Sekurytyzacja w Australii Securitisation in Australia |
| 21.03.2018 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Wybrane zastosowania równań różniczkowych w wycenie opcji waniliowych - podejście analityczne i numeryczne Selected applications of differential equations in Vanilla Options valuation - analytical and numerical approach |
| 07.03.2018 | Rafał Połoczański (HSC) | Procesy anomalnej dyfuzji w zastosowaniu do opisu jakości powietrza wewnętrznego The processes of anomalous diffusion in the application to describe the indoor air quality |
| 14.02.2018 | Budhi Surya (Victoria University of Wellington, New Zeland) | Nontrivial Generalization of the Markov Chains and Phase-Type Distributions: A Markov Mixture Approach |
| 10.01.2018 | Janusz Szwabiński (HSC) | Inżynieria danych, czyli o przyszłości matematyki stosowanej Data engineering - prospects in applied mathematics |
| 20.12.2017 | Michał Balcerek (HSC) | Modelowanie stochastyczne i numeryczne sygnałów mających charakter anomalnej dyfuzji Stochastic and numerical modelling of signals that exhibit anomalous diffusion features |
| 13.12.2017 | HSC group | Przegląd grantów realizowanych w K2 Review of scientific grants at K2 |
| 06.12.2017 | Yann Lanoiselée (Ecole Polytechnique) | A model of non-Gaussian intracellular motion |
| 29.11.2017 | Carlo Manzo (La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya) | Weak Ergodicity Breaking of Receptor Motion in Living Cells Stemming from Random Diffusivity |
| 22.11.2017 | Sean Carnaffan (University of Sydney) | Cusping, transport and variance of solutions to generalized Fokker-Planck equations |
| 15.11.2017 | Jens Krog, Michael A. Lomholt (University of Southern Denmark, Odense) | Bayesian inference with information content model check for Langevin equations |
| 08.11.2017 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nobel z fizyki 2017: o urodzie zmarszczek czasoprzestrzeni Nobel in physics 2017: about the wrinkles in spacetime |
| 30.10.2017 | Irmina Czarna (HSC) | Wielokrotnie rozszczepione oraz zależne od dryfu procesy Lévy'ego Multi-refracted and level-dependent Lévy processes |
| 25.10.2017 | Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki (HSC) | Odkrycie interakcji na powierzchni komórek między receptorami a G białkami za pomocą metod SPT. Metody anomalnej dyfuzji Single-molecule imaging reveals receptor-G protein interactions at cell surface hot spots - An anomalous diffusion approach |
| 16.10.2017 | John Crowley-Clough, Kamil Tabiś (Bank of New York Mellon) | The business of banking is risk management or why should I be a quant? The business of banking is risk management or why should I be a quant? |
| 11.10.2017 | Jakub Ślęzak (HSC) | Superstatystyczne uogólnione równanie Langevina Superstatistical Generalized Langevin Equation |
| 04.10.2017 | Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik (HSC) | O problemie z księgi w Restauracji i Kawiarni Szkockiej On a problem from a book in a Scottish Cafe & Restaurant |
2016-2017
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 28.06.2017 | Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik (HSC) | Challenges & Opportunities in Molecular Simulations |
| 21.06.2017 | Anna Panorska, Tomasz Kozubowski (University of Nevada, Reno) | Lekko- i gruboogonowe scenariusze stochastyczne: metody i przykłady Stochastic Episodes with Light and Heavy Tails: Methods and Examples |
| 14.06.2017 | Jakub Tomczyk (University of Sydney) | Różniczkowalność procesy CIR. Hipoteza dot. ograniczenia dolnego dla momentu iloczynu rozkładów gaussowskich Differentiability of CIR process and Gaussian Product Conjecture |
| 07.06.2017 | Arun Kumar (Indian Institute of Technology Ropar, India) | Subordynowane procesy stochastyczne Subordinated Stochastic Processes |
| 24.05.2017 | Wojbor Woyczynski (Case Western Reserve University) | Multiscale conservation laws driven by Lévy stable and Linnik diffusions: asymptotics, explicit representations, shock creation, preservation and dissolution |
| 17.05.2017 | Michel Droz (University of Geneva) | Rola fluktuacji w modelowaniu układów złożonych On the Role of Fluctuations in the Modeling of Complex Systems |
| 10.05.2017 | Pavel Pražák (University of Hradec Králové) | Bifurkacja Hopfa w naukach społecznych Hopf Bifurcation in Social Sciences |
| 26.04.2017 | Maciej Niedziela (University of Zielona Góra) | Przegląd praktycznych problemów stawianych przez pracodawców - wyzwania i przyszłość Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki (WMIE UZ) |
| 18.04.2017 | Aleksander A. Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Przejściowa dyfuzja z dyfundującym współczynnikiem dyfuzji i niewykładniczą relaksacją Transient diffusion with diffusing diffusivity and nonexponential relaxation |
| 12.04.2017 | Michał Krawiec (UWr) | Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności The drift change detection in force of mortality modelling |
| 05.04.2017 | Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki (HSC) | Dynamika stochastyczna: modele i zastosowania Stochastic dynamics: models and applications |
| 29.03.2017 | Jakub Ślęzak (HSC) | Uogólnione twierdzenie Maruyamy Generalized Maruyama's theorem |
| 15.03.2017 | Rafał Połoczański (HSC) | 1. Estymacja parametrów procesu subordynowanego z odwrotnym subordynatorem Parameters estimation of subordinated processes 2. Economic Risk Capital - nowa miara ryzyka w praktyce Economic Risk Capital - new risk measure in practice |
| 08.03.2017 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Refleksje ze spotkania ECMI Council w Barcelonie Summary of ECMI Council meeting in Barcelona |
| 01.03.2017 | Marzia De Donno (University of Parma) | Opcje amerykańskie: podwójny obszar kontynuacji American options: the double continuation region |
| 11.01.2017 | Sean Carnaffan (University of Sydney) | Metody nieobciążonej estymacji gęstości procesów anomalnej dyfuzji Unbiased density estimation for anomalous diffusion processes |
| 7-8.12.2016 | HSC group and guests | Wrocław-Potsdam meeting on dynamics |
| 30.11.2016 | Zbigniew Palmowski (PWr) | Fluktuacje spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego zabijanego z intensywnością zależną od stanu tego procesu Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Lévy processes |
| 23.11.2016 | Hanna Loch-Olszewska (HSC) | Identyfikacja ergodyczności dla anomalnych dyfuzji typu ułamkowego: kryterium minimalnej długości trajektorii Identifying ergodicity breaking for fractional anomalous diffusion: Criteria for minimal trajectory length |
| 16-17.11.2016 | Wolfgang Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) | Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania High-dimensional Statistical Analysis with Applications |
| 02.11.2016 | Janusz Gajda (HSC) | Ciągłe procesy autoregresji Continuous autoregression processes |
| 26.10.2016 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nobel z fizyki 2016: jak topologia stała się dziedziną stosowaną Nobel prize in physics:how topology has become an applied discipline |
| 19.10.2016 | Aiko Kurushima (Sophia University, Japonia) | Momenty zatrzymania dla prób Bernoulliego z losową liczbą obserwacji Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations |
| 12.10.2016 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Proces odwrotny Gaussowski oraz proces do niego odwrotny jako subordynatory w ułamkowym ruchu Browna Inverse Gaussian process and its inverse as a local time of fractional Brownian motion |
| 05.10.2016 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Matematyka dla przemysłu - konferencja ECMI 2016 Mathematics for Industry - ECMI 2016 conference |
| 28.09.2016 | Mario Giuricich (Cape Town University) | Wycena obligacji katastroficznych typu 'index-linked' z użyciem słabych aproksymacji procesami stabilnymi Stable Process Weak Approximation at work in Index-linked Catastrophe Bond Pricing |
2015-2016
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 05.07.2016 | Diego Krapf (Colorado State University) | Anomalne dyfuzje i mechanizm grupowania na powierzchni komórek ssaków Anomalous diffusion and compartmentalization on the surface of mammalian cells |
| 01.06.2016 | Paweł Przybyłowicz (AGH) | Optymalna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona Optimal approximation of SDE with Wiener and Poisson noise |
| 25.05.2016 | Tony Klein (TU Dresden) | Fast Fractional Differencing in Modelling Long Memory of Conditional Variance |
| 18.05.2016 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Kilka ostatnich wyników Some recent results |
| 13.05.2016 | Roman Yuzefovych, Ivan Matsko (Karpenko Physical-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine) | Funkcja koherencji łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych Vectorial periodically correlated random processes and their application in vibration diagnosis |
| 11.05.2016 | Jakub Tomczyk (University of Sydney) | Wielowymiarowy proces CIR Multidimensional CIR process |
| 27.04.2016 | Denis Grebenkov (Ecole Polytechnique Palaiseau) | Odkrycie nieergodycznej dynamiki w żywych komórkach za pomocą techniki SPT Revealing nonergodic dynamics in living cells from a single particle trajectory |
| 20.04.2016 | Nicole Bäuerle (Karlsruhe Insitute of Technology, Germany) | Problem dywidendy w ubezpieczeniach: od de Finettiego do dzisiaj Dividend problems in insurance: from de Finetti to today |
| 13.04.2016 | Marek Teuerle, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Jak badać zależności dla procesów o rozkładzie alfa-stabilnym? How to measure dependence for alpha-stable distributed processes? |
| 06.04.2016 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Produkcja półprzewodników i nieliniowe równania dyfuzji Manufacturing of semiconductors and nonlinear diffusion equation |
| 16.03.2016 | Aleksander Weron (HSC) | Testowanie ergodycznosci dla danych SPT Testing ergodicity for SPT data |
| 09.03.2016 | Michał Balcerek, Tomasz Żórawik (HSC) | Warsztaty MODCLIM MODCLIM workshop |
| 24.02.2016 | Krzysztof Burnecki, Grzegorz Sikora (HSC) | Rozkład prawdopodobieństwa statystyki MSD dla procesów gaussowskich Probability distribution of MSD statistics for Gaussian processes |
| 17.02.2016 | 1. Andrzej Makagon (Hampton University, USA) 2. Radoslaw Iwankiewicz (Hamburg University of Technology, Germany) |
1. Periodically Correlated Sequences with Rational Spectra and PARMA System 2. Dynamical mechanical systems under impulse process stochastic excitations: conversion of non-Markov to non-diffusive Markov problems |
| 27.01.2016 | Janusz Szwabinski (IFT UWr) | O modelu epidemiologicznym SIR i różnych podejściach do jego rozwiązania About the SIR epidemic model, different aproaches to its solution derivation |
| 20.01.2016 | Zbigniew Palmowski (IM UWr) | Przyszłe spadki procesu Lévy'ego Future drawdowns of Lévy process |
| 13.01.2016 | Anna Jaśkiewicz (PWr) | Gry wielogeneracyjne Bequest games |
| 19.12.2015 | HSC group and guests | 5th Workshop on Anomalous Diffusion |
| 09.12.2015 | Michał Balcerek (HSC) | Metody wykrywania punktu zmiany wariancji Detection methods of changes in variance |
| 02.12.2015 | Hanna Loch (HSC) | Zbieżność funcjonału dynamicznego dla α-stabilnego modelu ARIMA Convergence of the dynamical functional for α-stable ARFIMA model |
| 25.11.2015 | Mario Giuricich (Cape Town University, RSA) | Wycena obligacji katastroficznych oparta na danych katastroficznych z obcięciem dolnym Pricing Catastrophe Bonds based on a Left-truncated Loss Index |
| 18.11.2015 | students (PWr, WMat) | Referaty studenckie Students talks |
| 12.11.2015 | Anna Panorska (University of Nevada, Reno) | Dyskretny rozkład Pareto Discrete Pareto Distributions |
| 04.11.2015 | Viktor Beszborodov (Universitaet Bielefeld) | Przestrzenny proces narodzin i śmierci: miary niezmiennicze i wyniki dotyczące geometrii rozwiaząnia Spatial birth-and-death processes: invariant measures and shape results |
| 28.10.2015 | Jan Goncerzewicz (HSC) | Równanie ośrodków porowatych w obszarach cylindrycznych: zachowanie się rozwiązań w dużych przedziałach czasowych Porous media equation in tubular domains: large time behaviour of solutions |
| 21.10.2015 | Grzegorz Sikora (HSC) | Wrażenia z konferencji "Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective" Summary of 'Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective' conference |
| 14.10.2015 | 1. Aleksander Weron (HSC) 2. Tomasz Żórawik, Marcin Magdziarz (HSC) |
1. O projekcie ISSI "Superdiffusive transport in space plasmas" The ISSI project 'Superdiffusive transport in space plasmas' 2. Wielowymiarowe spacery Levy'ego Multidimensional Levy walks |
| 07.10.2015 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Całką stropu nie podeprzesz... czyli po co górnikom matematyka You can't support the ceiling with an integral... why miners need mathematics |
2014-2015
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 17.06.2015 | Tomasz J. Kozubowski (University of Nevada, Reno) | O pewnych dwuwymiarowych rozkładach prawdopodobieństwa i procesach stochastycznych oraz ich minimach i maksimach Certain bivariate distributions and random processes connected with maxima and minima |
| 10.06.2015 | Aleksander Weron (HSC) | Stochastyczne modelowanie anomalnych dyfuzji w układach złożonych - wyzwania Challenges of stochastic modeling of anomalous dynamics in complex physical and biological systems |
| 27.05.2015 | Agnieszka Wyłomańska, Wojciech Okrasiński (HSC) | Projekt COST jako szansa dla współpracy nauki z przemysłem Project COST a as chance for a cooperation between academia and industry |
| 20.05.2015 | Jacek Galewicz (Java Quant Developer at Empirica S. A. Wrocław) | Modelowanie krzywej stóp spot dla obligacji i swapów Modelling of the spot yield curve for bonds and swaps |
| 14-16.05.2015 | HSC group and guests | Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems |
| 06.05.2015 | Tomasz Żórawik (HSC) | Gęstości prawdopodobieństw przejścia dla spacerów Lévy'ego Densities of Lévy walks |
| 29.04.2015 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Stabilne modele AR z czasem ciągłym ze stabilnym subordynatorem Stable continuous-time autoregressive process driven by stable subordinator |
| 22.04.2015 | Titiwat Sungkaworn (Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg) | O pewnych otwartych problemach związanych z dynamiką G-białek Some open problems related to G-proteins dynamics |
| 15.04.2015 | Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki, Marcin Magdziarz (HSC) | Narzędzia do określania mechanizmu subdyfuzji A toolbox for determining subdiffusive mechnisms |
| 25.03.2015 | Agnieszka Wyłomańska, Janusz Gajda (HSC) | Nawiązywanie współpracy pomiędzy jednostką naukowa a przemysłem na przykładzie Lappeenranta University of Technology Cooperation between University and Industry: Lappeenranta University of Technology case study |
| 18.03.2015 | Aleksander Weron (HSC) | Wrocław Europejska Stolica Kultury - 2016 - Osiągniecia Hugona Steinhausa Wroclaw European Capital of Culture - 2016 - Achievements of Hugo Steinhaus |
| 11.03.2015 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Metody statystyczne w zakresie przetwarzania, modelowania i analizy szeregów czasowych w zastosowaniu do diagnostyki technicznej Statistical methods for processing, modeling, and time series analysis in application to technical diagnostics |
| 04.03.2015 | Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology) | Budowanie długotrwałej współpracy naukowej między matematyką i przemysłem Building long-lasting collaboration between mathematicians and industrial scientists |
| 19.02.2015 | Alexandra Piryatinska (San Franacisco State University) | Methodology for segmentation of time series with arbitrary generating mechanisms via ε-complexity |
| 28.01.2015 | Jakub Ślęzak (HSC) | Fizyczna interpretacja modeli ARFIMA Physical interpretation of ARFIMA models |
| 21.01.2015 | 1. Marek Waśkowiak (RAWI MET) 2. Rafał Połoczański, Marek Teuerle, Agnieszka Wyłomańska (HSC) |
1. Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe Large steel structures 2. Opis dynamiki stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air |
| 14.01.2015 | Grzegorz Sikora (HSC) | Wyznacznik anomalnej dyfuzji dla danych SPT z błędem pomiarowym. Porównanie estymatorów Anomalous diffusion exponent for single particle tracking data with measurement errors. A comparison of estimators |
| 07.01.2015 | Aleksander Weron (HSC) | Statystyka przestrzennego zachowania się pojedynczych cząstek w oparciu o dane z kamer Statistics of camera based single particle tracking |
| 18.12.2014 | Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology) | Modelowanie matematyczne w biologii, epidemiologii i farmakodynamice Mathematcal modelling in biology, epidemiology and pharmacometrics |
| 10.12.2014 | Aleksander Weron (HSC) | Wyzwania w nowej polityce naukowej Challanges in new educational policy |
| 05-06.12.2014 | HSC group and guests | 4th Workshop on Anomalous Diffusion |
| 03.12.2014 | Titiwat Sungkaworn (Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg) | Techniki mikroskopowe dla pojedynczych molekuł, analiza trajektorii receptorów Single molecule microscopy, receptor tracking and trajectory analysis |
| 26.11.2014 | Jakub Ślęzak (HSC) | Uogólnione równanie Langevina i pochodne ułamkowe Generalized Langevin equation and fractional derivatives |
| 19.11.2014 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Zakłocenia danych radioastronomicznych ze stacji pomiarów UTR-2 Radio interference monitoring at the UTR-2 radio observatory |
| 12.11.2014 | Jakub Obuchowski (HSC) | Zastosowanie dekonwolucji minimum entropii MED w przetwarzaniu sygnałów drganiowych przekładni Gearbox vibration enhancement using modified minimum entropy deconvolution |
| 05.11.2014 | Jakub Nowotarski (HSC) | Uśrednianie prognoz na rynkach energii elektrycznej Forecast averaging on electricity markets |
| 29.10.2014 | Jan Goncerzewicz (HSC) | Zasada zachowania, rozwiązania automorficzne i asymptotyka w dużych przedziałach czasowych dla równania ośrodków porowatych Conservation laws, similarity solution and long time asymptotics for porous medium equation |
| 22.10.2014 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych HSC Staff Meeting |
| 15.10.2014 | Grzegorz Sikora (HSC) | Analiza modeli stochastycznych z własnością zależności długiego zasięgu Analysis of stochastic models with long range dependence |
| 08.10.2014 | Michał Balcerek (HSC) | Analiza stochastyczna danych dot. jakości powietrza wewnętrznego Stochastic analysis of indoor air quality data |
| 01.10.2014 | Aleksei Chechkin (Kharkov Institute of Physics and Technology) | Równania dyfuzji anomalnej o zmiennych współczynnikach Distributed order diffusion equations |
2013-2014
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 01.07.2014 | Dietmar Hoemberg (WIAS, TU Berlin) | Nukleacja, wzrost i ewolucja ziaren w stali dwufazowej Nucleation, growth, and grain size evolution in dual phase steels |
| 11.06.2014 | Agnieszka Wyłomańska, Krzysztof Burnecki (HSC) | Rozróżnianie pomiędzy rozkładami lekko i ciężko-ogonowymi z wykorzystaniem twierdzenia granicznego Discriminating between light- and heavy-tailed distributions with limit theorem |
| 28.05.2014 | Wojbor A. Woyczyński (Case Western Reserve University) | From Theoretical Mathematics to Applied Mathematics and back |
| 21.05.2014 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Wrażenia z pobytu w Universidad de Almeria (Hiszpania) Relation from a visit at Universidad de Almeria (Spain) |
| 14.05.2014 | Jacek Cichoń, Wojciech Mydlarczyk (IMiI, PWr) | Wrażenia z konferencji ECMI Digital Factory Relation from ECMI Digital Factory Conference |
| 07.05.2014 | Davide Calebiro (Lehrstuhl fur Pharmakologie, University of Würzburg) | Wyzwania w biologii i medycynie komórki (w tym użycie modeli matematycznych/stochastycznych) Challenging problems in cell biology and medicine (including the usefulness of mathematical/stochastic methods) |
| 30.04.2014 | Grzegorz Krzyżanowski, Marta Polak, Monika Sikora, Damian Smug (PWr) | Wrażenia z 100. European Study Group with Industry (ESGI) w Oxfordzie Relation from 100th European Study Group with Industry (ESGI) in Oxford |
| 23.04.2014 | Marek Teuerle (HSC) | Funkcyjne twierdzenia graniczne dla procesu błądzenia losowego z czasem ciągłym - przegląd Functional limit theorems for continuous-time random walks -recent results |
| 17.04.2014 | Agnieszka Międlar (TU Berlin, EPFL Lausanne) | Adaptacyjna metoda elementow skończonych dla problemów własnych Adaptive finite element method for eigenproblems |
| 09.04.2014 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Twierdzenie o zamianie całki ułamkowej na klasyczne pochodne Theorem about changing fractional integral to classical derivatives |
| 02.04.2014 | Grzegorz Graff (Centrum Zastosowań Matematyki, Gdańsk) | Projekt POKL Centrum Zastosowań Matematyki Project POKL "Centrum Zastosowań Matematyki" |
| 26.03.2014 | Jakub Obuchowski (HSC) | Zastosowania matematyki w diagnostyce maszyn górniczych Mathemtical methods in diagnostics of mining machinery |
| 19.03.2014 | Aleksander Weron (HSC) | O symulowaniu i własnościach rozkładów stabilnych On simulation and properties of the stable law |
| 12.03.2014 | Jakub Ślęzak (HSC) | Rozkłady eliptyczne w modelowaniu dyfuzji Elliptic distribution in diffusion modelling |
| 05.03.2014 | Aleksander Weron (HSC) | Wuerzburg - Wroclaw Stochastic Computing Center |
| 26.02.2014 | Sebastian Orzeł (HSC) | Modelowanie stochastyczne przyśpieszającej anomalnej dyfuzji Stochastic modeling of accelerating anomalous diffusion |
| 12.02.2014 | Eldad Kepten (Bar-Ilan University, Israel) | Jak zidentyfikować fazy ruchu dla chromatyn? How to identify the modes of motion that appear between chromatin loci ? |
| 05.02.2014 | Janusz Gajda (HSC) | Modelowanie procesów anomalnej dyfuzji z wykorzystaniem rozkładów temperowanych stabilnych Modeling of anomalous diffusion processes using tempered alpha stable processes |
| 29.01.2014 | Aleksander Weron (HSC) | Anomalne dyfuzja z przejściowymi subordynatorami Anomalous diffusion with transient subordinators |
| 15.01.2014 | Michał Balcerek (HSC) | Analysis of G-protein-coupled receptors behavior Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek |
| 08.01.2014 | Beata Piwko (PWr) | Analysis of G-protein-coupled receptors behavior Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek |
| 18.12.2013 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Od zastosowań do abstrakcji czyli historia pewnej nierówności From applications to the abstract theory: The history of an inequality |
| 11.12.2013 | 1. Peter Thomas (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) 2. Matylda Jabłońska (Lappeenranta University of Technology, Finland) |
1. Procesy stochastyczne i neurobiologia matematyczna Stochastic processes and mathematical neuroscience 2. Modelowanie toksycznych i terapeutycznych wpływów kuracji HIV w wątrobie Modelling of toxicity vs. therapeutic effects of HIV medications in the liver |
| 04.12.2013 | Elżbieta Gajecka-Mirek (PWSZ, Nowy Sącz) | Metoda subsampligu dla szeregów słabo zależnych i okresowo skorelowanych Subsampling method for weakly dependent and periodically correlated sequences |
| 29.11-20.12 2013 | Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology, Finland) | Mini-course: "Mathematical Epidemiology" |
| 27.11.2013 | Poul Hjorth (Technical University of Denmark, Lyngby) | Mathematical study groups with industry |
| 22-28.11.2013 | Saku Kukkonen (Lappeenranta University of Technology, Finland) | Obliczenia ewolucyjne Evolutionary computation |
| 20.11.2013 | Andrija Mihoci (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) | Local Adaptive Multiplicative Error Models for High-Frequency Forecasts |
| 13.11.2013 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Przybliżenie rozwiązania równania nieliniowej dyfuzji anomalnej oraz jego zastosowanie Approximated solution of nonlinear anomalous diffusion equation and its applications |
| 06.11.2013 | Agnieszka Wyłomańska, Marek Teuerle (HSC) | Wrażenia z wizyty naukowej w Lappeenranta University of Technology Report from research visit at Lappeenranta University of Technology |
| 24-25.10.2013 | Wolfgang Härdle, Piotr Majer (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) | Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania High-dimensional Statistical Analysis with Applications |
| 23.10.2013 | Anna Dudek (AGH) | Uogólniona metoda bootstrapu sezonowych bloków i jej zastosowania w analizie pierwszego i drugiego rzędu sygnałów cyklostacjonarnych The Generalized Seasonal Block Bootstrap method and its applications in the first and the second order analysis of ciclostationary signals |
| 16.10.2013 | Adam Zagdański (IMiI, PWr) | Metoda bootstrap dla procesów stochastycznych Bootstrap method for stochastic processes |
| 09.10.2013 | Alfio Borzio (Wurzburg University, Germany) | Wybrane problemy obliczeń naukowych Selected Problems form Scientific Computing |
| 02.10.2013 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Wieści z ECMI Recent news from ECMI |
2012-2013
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 10.07.2013 | Mark M. Meerschaert (Michigan State University, East Lansing, USA) | Ułamkowe równania anomalnej dyfuzji Fractional diffusion equations |
| 03.07.2013 | 1. Anna Lawniczak (Guelph, Canada) 2. Bruno Di Stefano (Nuptek Systems Ltd, Toronto, Canada) |
1. Population of Simulated Naive Creature Learning to Safely Cross a Highway 2. Software Implementation of Population of Simulated Naive Creatures Learning to Safely Cross a Highway and Their Environment |
| 12.06.2013 | Piotr Żebrowski (IM PAN) | Funkcyjne twierdzenia graniczne dla błądzeń losowych z czasem ciągłym o uciąglonych trajektoriach Limit theorems for continuous-time random walks with continuous paths |
| 05.06.2013 | Aleksander Weron (HSC) | Obliczenia naukowe Scientific computing |
| 22.05.2013 | Alexander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine) | Relaksacje oraz anomalne dyfuzje Relaxation problems and anomalous diffusion |
| 15.05.2013 | Aleksander Weron (HSC) | Anomalna dynamika złożonych systemów fizycznych i biologicznych Anomalous dynamics of physical and biological complex systems |
| 08.05.2013 | Daniel Kucharczyk (Devnet) | Nowe rozwiązania na rynku inwestorów instytucjonalnych w dobie kryzysu New solutions for instutional investors during crisis |
| 17.04.2013 | Jakub Ślęzak (PWr) | Nowy estymator i test oparty o p-wahania New estimator and test based on p-variations |
| 10.04.2013 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Stochastyczne modelowanie temperatury powietrza wewnętrznego Stochastic modeling of indoor air temperature |
| 10.04.2013 | Tomasz Komorowski (IM PAN) | Przegląd zagadnień związanych z długozasięgowymi zależnościami Survey of problems related to long range dependence |
| 03.04.2013 | Sebastian Orzeł (HSC) | Stochastyczne modelowanie procesu przyspieszającej subdyfuzji za pomocą subordynowanego ruchu Browna oraz algorytmy symulacji komputerowych Stochastic modelling of accelerating subdiffusion by subordinated Brownian motion and computer simulations |
| 27.03.2013 | Joanna Janczura (HSC) | Ruch cząsteczek lipidowych w komórkach: ergodyczny, czy nie? The motion of lipid granules inside a cell: Ergodic or ergodicity breaking? |
| 20.03.2013 | Wojciech Okrasiński (HSC) | Wieści z ECMI Recent news from ECMI |
| 13.03.2013 | Szymon Peszat (AGH) | Regularność po czasie rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Regularity of SDE solutions in infinite dimensional spaces |
| 06.03.2013 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC HSC staff meeting |
| 27.02.2013 | Tomasz Krajka (UMSC) | Asympotyczne zachowania maksimów dla kompletnych i niekompletnych próbek z danych stacjonarnych The asymptotic behaviour of maxima of complete and incomplete samples from stationary sequences |
| 13.02.2013 | Harry Hurd (UNC Chapel Hill, USA) | Okresowe szeregi czasowe ARMA - przegląd Time Series Analysis for Periodic ARMA - An Overview |
| 23.01.2013 | Tomasz Małolepszy (UZ) | Rozwiązania wybuchające w pewnych modelach dyfuzji Blow-up solutions of some diffusion models |
| 16.01.2013 | Katarzyna Górska (IFJ Kraków) | Zastosowanie transformacji Mellina do rozwiązywania ułamkowych równań Fokkera-Plancka Application of Mellin transform for solving fractional Fokker-Planck equations |
| 09.01.2013 | Beata Staśkiewicz (PWr) | Matematyczny model krzywej równowagi ciecz-para Mathematical model of the vapor-liquid equilibrium curve |
| 12.12.2012 | Jakub Ślęzak (PWr) | Równanie Langevina Langevin equation |
| 07-08.12 2012 | HSC group and guests | 3rd Workshop on Anomalous Diffusion |
| 28.11.2012 | Maciej Niedziela (UZ) | Wnioskowanie statystyczne z niekompletnych danych Inference with missing data |
| 14.11.2012 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Problemy odwrotne w modelu topografii rogówki oka Inverse problems in corneal topography model |
| 07.11.2012 | Aleksander Weron (HSC) | Nobel 2012 z Ekonomii Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2012 |
| 31.10.2012 | Agnieszka Wyłomańska, Janusz Gajda (HSC) | Subordynowany proces temperowany stabilny Subordinated tempered stable process |
| 24.10.2012 | Sebastian Orzeł (HSC) | Model przyspieszającej subdyfuzji Model of accelerating subdiffusion |
| 17.10.2012 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych HSC Staff Meeting |
| 10.10.2012 | Helmut Neunzert (Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, Germany) | Mathematics, a key technology |
| 03.10.2012 | Sławomir Drobczyński (WPPT, PWr) | Optical Nanotweezers in Biological Studies |
2011-2012
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 03.07.2012 | Felix Thiel (Humbolt University, Germany) | Alternating random walks - tackling run-and-tumble-motion with CTRW |
| 30.05.2012 | Jaroslaw Harezlak (Indiana University School of Medicine, USA) | Longitudinal functional regression models with structured penalties |
| 23.05.2012 | Ioannis Dassios (University of Athens, Greece) | On singular linear discrete time systems |
| 19.05.2012 | Ilya Pavlyukevich (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany) | Zbieżność funkcjonalna w topologiach Skorochoda Functional convergence of stochastic processes in Skorokhod topologies |
| 09.05.2012 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine) | Fringe imposed on decametric Type III bursts |
| 25.04.2012 | Colleen Kirk (California Polytechnic State University, USA) | Rozwiązania wybuchające dla ośrodków z własnościami anomalnej dyfuzji i adwekcji Blow-up in a medium with anomalous diffusion properties and advection |
| 18.04.2012 | Kamil Tabiś, Krzysztof Dębicki (UWr) | Lokalnie samopodobne procesy gaussowskie: wartości ekstremalne oraz stała Pickandsa Locally self-similar Gaussian processes: extremes and Pickands' constants |
| 04.04.2012 | Janusz Gajda (HSC) | Subordynowany ułamkowy model Bacheliera Subordinated fractional Bachelier model |
| 28.03.2012 | Marek Teuerle (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) | Własności procesów granicznych dla procesu Lévy walk Properties of the limiting processes of Levy walk |
| 21.03.2012 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Matematyczny model topografii rogówki Mathematical model of corneal topography |
| 14.03.2012 | Eldad Kepten (Bar Ilan University, Israel) | Badania nad budową i dynamiką chromatyn przy użyciu techniki SPT oraz stochastycznej analizy dynamiki Studying chromatin structure and dynamics through single particle tracking and stochastic motion analysis |
| 07.03.2012 | Daniel Kucharczyk (HSC) | 1. Wskaźniki greckie dla subordynownego modelu Blacka-Scholesa: wyliczenia przy użyciu techniki MC The greek letters of the Subordinated Black-Scholes Option Pricing Model: Monte Carlo approach 2. Obliczenia równoległe w środowisku Matlab Parallel computing with Matlab |
| 29.02.2012 | Tomasz Rogala (IMPAN) | Cień ceny Shadow price |
| 22.02.2012 | Sebastian Orzeł (HSC) | Kalibracja arytmetycznego ruchu Browna z temperowanymi stabilnymi czasami oczekiwania Calibration of the arithmetic Brownian motion with tempered stable waiting-times |
| 15.02.2012 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Wrazenia z workshopu Cyclostationary Systems and their Applications Impression of the Fifth Workshop on Cyclostationary Systems and their Applications |
| 18.01.2012 | Janusz Gajda,Grzegorz Sikora, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Testowanie reżimowej wariancji - podejście kwantylowe Regime variance testing - a quantile approach |
| 11.01.2012 | Joanna Janczura, Sebastian Orzeł, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Modelowanie danych finansowych z wykorzystaniem procesów anomalnej dyfuzji Modeling of financial data by using anomalous diffusion processes |
| 04.01.2012 | Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Grzegorz Sikora, Aleksander Weron (HSC) | Analiza statystyczna dynamiki subdyfuzyjnej na podstawie video z eksperymentu Goldinga-Coxa A statistical analysis of subdiffusive dynamics in the Golding and Cox microscopy video |
| 21.12.2011 | Matylda Jabłońska (Lappeenranta University of Technology) | Od dynamiki płynów do psychologii człowieka. Co powoduje ekstremalne zachowania rynków finansowych? From fluid dynamics to human psychology. What drives financial markets towards extreme events? |
| 06.12.2011 | Daniel Kucharczyk (HSC) | Wrażenia z pobytu w Londynie: bankowość inwestycyjna na co dzień Report from London: insight view on the investment banking |
| 30.11.2011 | Małgorzata Bogdan (IMiI, PWr) | Lokalizacja genów - problemy statystyczne związane z przeszukiwaniem dużych zbiorów danych Localizing causal genes: statistical issues in searching large data bases |
| 23.11.2011 | Aleksander Weron (HSC) | Dyfuzje anomalne. Testowanie ergodyczności dla danych eksperymentalnych Anomalous diffusion. Testing ergodicity in experimental data |
| 16.11.2011 | Alfonso Caiazzo (Weierstrass Institute, Berlin) | Physical- and mathematical-based reduced order modeling in computational hemodynamics |
| 26.10.2011 | Grzegorz Sikora (HSC) | Wspomnienia z konferencji ,,Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models'' Report from the conference "Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models" |
| 19.10.2011 | Jan Goncerzewicz (HSC) | Metody analityczne w przetwarzaniu obrazu Analytical methods in image processing |
| 12.10.2011 | Aleksei Chechkin (KIPT Kcharkov, UA) | Lévy flights in potential wells |
| 05.10.2011 | Aleksei Chechkin (KIPT Kcharkov, UA) | Natural and modified forms of distributed order fractional diffusion equations |
| 28.09.2011 | Irmina Czarna (IM UWr) | Problemy dywidend i ruiny dla jedno i wielowymiarowych procesów Lévy'ego Dividend and ruin problem for one- and multi-dimensional Lévy processes |
2010-2011
In years 2008-2011 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki, Agnieszka Jurlewicz and Rafał Weron under the name "Computational Statistics and Stochastic Modeling".
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 06.07.2011 | Gernot Guigas (U. Bayreuth) | Poruszanie się protein w komórkach - anomalność to normalność Protein motion in cells - anomalous is normal |
| 15.06.2011 | Katarzyna Jach, Rafał Michalski (IOZ, PWr) | ,,Eyetracking'' i loty Lévy'ego Eyetracking and Lévy flights |
| 18.05.2011 | Zbigniew Palmowski (IM UWr) | Problem dywidend dla procesow Lévy'ego oraz paryskiej ruiny Dividends problem for Lévy proccesses and parisian ruin |
| 13.04.2011 | Mykola Bratiichuk (Politechnika Śląska) | Nowe podejście przy badaniu funkcji Gerbera-Shiu dla modelu ryzyka z wielopoziomowym stretegiami wypłaty dywedend A new aproach to the study of Gerber-Shiu function for risk model with multi-layer dividend strategy |
| 30.03.2011 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Zastosowanie procesów subordynowanych do opisu danych finansowych Applications of subordinated processes to financial data description |
| 23.03.2011 | Joanna Janczura (HSC) | ,,Black swans'' czy ,,dragon kings''? Prosty test na odchylenia od prawa potęgowego Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law |
| 16.03.2011 | Grzegorz Sikora (HSC) | Estymacja parametrów szeregów FARIMA w przypadku stabilnym dla ujemnego parametru pamięci d Estimation of FARIMA parameters in the Lévy stable case for a negative memory parameter d |
| 09.03.2011 | Bartłomiej Dybiec (UJ) | Uniwersalne własności dyfuzji anomalnych Universal properties of anomalous diffusion |
| 21.02.2011 | Anna Panorska (University of Nevada) | Trójwymiarowe wektory losowe jako modele zjawisk losowych w hydrologii i klimatologii Trivariate models for stochastic episodes with applications to hydrology and climate |
| 19.01.2010 | 1. Zbigniew Michna (UE) 2. Marek Teuerle (HSC) |
1. Wzór na rozkład supremum dla procesu Lévy'ego z dodatnimi skokami Distribution of the supremum of Lévy process with positive jumps 2. Optymalność poszukiwań opartych na lotach Lévy'ego Optimality of search strategy driven by the Lévy flights |
| 05.01.2011 | Sebastian Orzeł (HSC) | Ułamkowa formuła Feynmana-Kaca Fractional Feymann-Kac formula |
| 15.12.2010 | Grzegorz Sikora (HSC) | Zastosowanie pakietu ASP do analizy danych z własnością długiej pamięci Application of ASP package for the analysis of data with long-range dependence |
| 08.12.2010 | Tomasz Downarowicz (PWr) | Przyciąganie i odpychanie w procesie sygnałowym otrzymanym ze stacjonarnego procesu ergodycznego o skończonej liczbie stanow i dodatniej entropii Attracting and repelling in a signal process associated with an ergodic process on finitely many states with positive entropy |
| 01.12.2010 | Marek Teuerle (HSC) | Błądzenie losowe ze skokami o dwuwymiarowym rozkładzie stabilnym w modelowaniu przestrzennych zachowań zwierząt poszukujących pożywienia Random walk with bivariate Lévy-stable jumps as a spatial model for foraging behavior of animals |
| 24.11.2010 | Piotr Żebrowski (UWr) | Twierdzenia graniczne dla błądzenia losowego z czasem ciągłym Limit thoerems for continuous time random walk |
| 17.11.2010 | Monika Muszkieta (HSC) | Minimalizacja funkcjonału Mumford-Shah używając topologicznego rozwinięcia asymptotycznego Minimization of the Mumford-Shah functional using topological asymptotic expansion |
| 10.11.2010 | Tomasz Helbing | Programowanie dynamiczne w wycenie i zabezpieczaniu instrumentow finansowych Dynamic Derivative Valuation and Hedging |
| 03.11.2010 | Anna Jaśkiewicz (HSC) | Gry stochastyczne i decyzje uwzgledniające ryzyko Stochastic games and risk-sensitivity payoff criteria |
| 27.10.2010 | Andrzej Daniluk (Grupa PZU) | Rozwinięcie Karhunena-Loeve dla procesu Ornsteina-Uhlenbecka i model Blacka-Karasińskiego The Karhunen-Loeve expansion for the Ornstein-Uhlenbeck process and the Black-Karasiński model |
| 20.10.2010 | Aleksander Weron, Marcin Magdziarz (HSC) | Twierdzenie Chinczyna dla lotów Lévy'ego Khinchin theorem for Lévy flights |
| 13.10.2010 | Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) | Identyfikacja i walidacja dla ułamkowej dynamiki subdyfuzyjnej Identification and validation of fractional subdiffusion dynamics |
| 06.10.2010 | Joanna Janczura (HSC) | Markowskie modele zmieniające stany Markov regime-switching models |
2009-2010
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 19.05.2010 | Marek Teuerle (HSC) | Porównanie różnych funkcji relaksacji spełniających podwójne prawo potęgowe Comparison of different two-power-law relaxation functions |
| 05.05.2010 | Joanna Janczura (HSC) | Analiza danych empirycznych dotyczących kropek kwantowych Analysis of empirical data of quantum dots |
| 21.04.2010 | Sebastian Orzeł (HSC) | Zastosowania lematu Itô do badania subdyfuzyjnego modelu Kleina-Kramersa Subdiffusive Klein-Kramers model and Itô formula |
| 07.04.2010 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Analiza danych empirycznych dotyczących fluktuacji w plaźmie w urządzeniu U-3M Torsatron Analysis of empirical data of plasma fluctuations in the U-3M Torsatron |
| 24.03.2010 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 2 Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 2 |
| 10.03.2010 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 1 Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 1 |
| 03.03.2010 | Brenda Lopez Cabrera (HUB, Berlin, Niemcy) | Modelowanie procesu ryzyka oraz wycena pochodnych pogodowych Modelling of the risk process and pricing of weather derivatives |
| 03.03.2010 | Brenda Lopez Cabrera (HUB, Berlin, Niemcy) | Wycena obligacji katastroficznych oraz rozkłady strat Pricing of catastrophe bonds and loss distributions |
| 01.03.2010 | Ostap Okhrin (HUB, Berlin, Niemcy) |
Zależności ogonowe oraz hierarchiczne kopuły archimedesowskie Tail dependence and hierarchical Archimedean copulas |
| 01.03.2010 | Ostap Okhrin (HUB, Berlin, Niemcy) | Rozkłady stabilne, analiza wartości ekstremalnych oraz kopuły Stable distributions, extreme value analysis and copulas |
| 15.12.2009 | Piotr Saługa (IGSMiE-PAN, Kraków) | Znaczenie elastyczności decyzyjnej w procesach wyceny górniczych projektów inwestycyjnych The Importance of Managerial Flexibility in Mineral Project Valuation |
| 01.12.2009 | Jacek Leśkow (WSB-NLU, Nowy Sąc | Modele niestochastyczne analizy szeregów czasowych. Zastosowania w analizie sygnałów i ekonometrii Nonstochastic models of time series analysis. Applications in signal processing and econometrics |
| 20.11.2009 | Stefan Trueck (Sydney, Australia) | Dynamika godzinowych cen energii elektrycznej The dynamics of hourly electricity prices |
2008-2009
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 06.04.2009 | Jacopo Bertolotti (LENS, University of Florence, Italy) | Light superdiffusion in Lévy glasses |
| 02.04.2009 | Magnus Fontes (Lund University) | Visualization of biological data using linear and nonlinear principal components analysis |
| 10.12.2008 | Alessandro Fiasconaro (Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, Universita di Palermo oraz UJ, Kraków) | Directionality control of active Brownian particle by mean of both Gaussian white and shot noise |
| 19.11.2008 | Oleksii Sliusarenko (Kharkov Institute of Physics and Technology) | Kramers Problem in Anomalous Dynamics |
| 05.11.2008 | Joanna Janczura (HSC) | Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation |
| 29.10.2008 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Od danych opisujących wybuchy na Słońcu do ułamkowej dynamiki From solar flare time series to fractional dynamics |
| 15.10.2008 | Marcin Magdziarz (HSC) | Stochastyczne reprezentacje procesów anomalnej dyfuzji - podejście przez subordynację Stochastic representations of anomalous diffusion processes - subordination approach |
| 08.10.2008 | Wang Feixing (University of Science and Technology Beijing) | Losowa reprezentacja rozkładu Liouville'a macierzy singularnej Random representation of singular matrix Liouville distribution |
2007-2008
In years 2003-2007 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki and Rafal Weron under the name Computational Statistics in Insurance and Finance (CompSIF).
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 04.06.2008 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC HSC Staff Meeting |
| 20.05.2008 | W.A.Woyczynski (Case Western Reserve University, Cleveland) | Nieliniowe procesy dyfuzyjne ze skokami i ich zastosowanie w inżynierii, fizyce, finansach i biologii Nonlinear evolution processes driven by jump diffusions and their applications in engineering, physical, financial and biological problems |
| 30.04.2008 | Agnieszka Jurlewicz (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) | Uogólnienia modelu Racheva-Ruschendorfa rynku finansowego przy wykorzystaniu CTRW o losowej strukturze gruboziarnistej Generalized Rachev-Ruschendorf model of the financial market with the use of coarse grained CTRW |
| 30.04.2008 | HSC group, KRiT, I-18 members | Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe Interdisciplinary R&D projects |
| 23.04.2008 | Marcin Magdziarz (HSC) | Ułamkowe równanie Fokkera-Plancka z siłą zewnętrzną zależną od czasu Fractional Fokker Planck Equation with time-dependent force |
| 16.04.2008 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Stochastyczne modelowanie wybuchów na Słońcu na podstawie danych o promieniowaniu Roentgena Stochastic Modeling of Solar Flare Activity from Empirical Time Series of Soft X-ray Solar Emission |
| 09.04.2008 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Procesy stabilne temperowane Tempered stable processes |
| 02.04.2008 | Aleksander Weron (HSC) | Podejscie subordynacyjne do modelowania subdyfuzji z siłą zewnętrzną zależną od czasu oraz położenia A subordination approach to modelling of subdiffusion in space-time-dependent force fields |
| 19.03.2008 | HSC group, KRiT, I-18 members | Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe Interdisciplinary R&D projects |
| 12.03.2008 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC HSC Staff Meeting |
| 05.03.2008 | Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Czujniki gazu, sztuczny nos Gas sensors, artificial nose |
| 27.02.2008 | HSC group | Spotkanie zespołu HSC HSC Staff Meeting |
| 18.01.2008 | Adam Kleczkowski (University of Stirling, UK) | Opisywanie, prognozowanie i kontrolowanie wybuchów epidemii Describing, predicting and controlling epidemic outbreaks |
| 10-11.01 2008 | Denis Belomestny, Szymon Borak (Berlin, Germany | Kurs ,,Advanced Methods in Finance'': Statystyka rynków finansowych "Advanced Methods in Finance" course: Statistics of Financial Markets |
| 05.12.2007 | Wang Dong (Wrocław) | Matematyka, edukacja, nauka i technologia w Chinach Mathematics, education, science and technology in China |
| 28.11.2007 | Joanna Gaj (HSC) | ECMI Modeling Week 2007 |
| 21.11.2007 | Marc Paolella (Zurich, Switzerland) | CHICAGO: Szybka i dokładna metoda oceny ryzyka portfelowego CHICAGO: A Fast and Accurate Method for Portfolio Risk Calculation |
| 14.11.2007 | Wei Sun (Karlsruhe, Germany) | Metody ilościowe dla danych o wysokiej częstotliwości: Modelowanie jedno- i wielowymiarowych szeregów czasowych Quantitative Methods in High-Frequency Financial Econometrics:Modeling Univariate and Multivariate Time Series |
| 06.09.2007 | Iddo Eliazar (Holon Institute of Technology, Izrael) | Fraktalne populacje losowe Fractal random populations |
2006-2007
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 09.05.2007 | 1. HSC group 2. Zbigniew Michna (Wroclaw) |
1. Spotkanie zespołu HSC HSC Staff Meeting 2. Warunkowanie na największy skok dla alfa-stabilnych procesów Lévy'ego i jego zastosowania Conditioning on the largest jump for alpha-stable Lévy process and its applications |
| 27.03.2007 | Shigeo Takenaka (Okayama, Japan) | Czy możemy generować zmienne alfa-stabilne na komputrze? Can we generate stable random numbers by computer? |
| 10.01.2007 | Vladimir Stephanovich (Opole) | Zmienność stochastyczna jako źródło niegaussowskiej gestosci prawdopodobieństwa przejścia w wycenie opcji na rynku energii elektrycznej Stochastic volatility as a source for non-gaussian probability density function in pricing of electricity options |
| 22.12.2006 | Stefan Trueck (Brisbane, Australia) | Handel certyfikatami na emisje CO2 w Europie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem Emission Allowance Trading in Europe - A Risk Management Perspective |
| 13.12.2006 | Jan Iwanik (Nationwide - Columbus, OH, USA) | Metody inżynierii finansowej w ubezpieczeniach Financial engineering in insurance |
| 6.12.2006 | Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC) | Wycena opcji wymiany na rynku energii w modelu opartym o model HJM Electricity spread option pricing using HJM based model |
| 22.11.2006 | Tadeusz Bewszko (Rzeszów) | Wielokryterialna analiza zasilania w energię odbiorcy Multicriteria analysis of energy supply options for customers |
| 16.11.2006 | Szymon Borak (Berlin) | Dynamiczne modelowanie semiparametryczne z przykładem zastosowania do kontraktów futures na emisje CO2 Dynamic semiparametric modeling with application to futures on CO2 allowances |
| 25.10.2006 | Lucjan Janowski (Kraków) | Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego Using quantile lines of the accumulated FARIMA process for modeling selfsimilar packet traffic |
| 11.10.2006 | 1. Marcin Magdziarz (HSC) 2. Agnieszka Wyłomańska (HSC) |
1. Własności ergodyczne procesow stochastycznych w jezyku miary correlation cascade Ergodic properties of stochastic processes in terms of the correlation cascade measure 2. Modele ARMA ze zmiennymi wspolczynnikami z alpha-stabilnymi innowacjami ARMA models with variable coefficients and alpha-stable innovations |
| 4-6.10.2006 | Wolfgang Härdle, Vladimir Spokoiny (Berlin) | Kurs ,,Advanced Methods in Finance'': Podstawy i zastosowania nowoczesnych statystyk nieparametyrycznych "Advanced Methods in Finance" course: Foundations and Applications of Modern Nonparametric Statistics |
2005-2006
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 19.06.2006 | Bartłomiej Dybiec (Kraków) | Zjawiska rezonansu stochastycznego wywołane szumami stabilnymi Stochastic resonance phenomena caused by stable noise |
| 14.06.2006 | Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) | Zagadnienia zwiazane z symulacja procesow Lévy'ego Lévy processes simulation |
| 14.06.2006 | Krzysztof Ostaszewski (Normal, IL, USA) | Rynek wtórny na polisy ubezpieczeniowe na życie w USA Secondary market for life insurance contracts in USA |
| 07.06.2006 | Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) | Reprezentacja spektralna stacjonarnych procesów stabilnych Spectral representation of stationary stable processes |
| 01.12.2005 | Sebastian Kring (Karlsruhe) | Modele czynnikowe i analiza czynnikowa Factor models and factor analysis |
| 6-7.10.2005 | Szymon Borak, Kai Detlefsen (Berlin) | Kurs ,,Advanced Methods in Finance'' "Advanced Methods in Finance" course |
| 30.09.2005 | Yoichi Takenaka (Osaka, Japan) | Dynamika molekularna: najgorętszy temat z informatyki, biologii molekularnej i farmakologii Molecular Dynamics: the hottest area among computer science, molecular biology and pharamacology |
| 20.09.2005 | Anna Ławniczak (Guelph, Canada) | Dynamika oraz działanie modelu sieci informatycznej Dynamics and Performance of Data Communication Network Model |
2004-2005
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 13.06.2005 | Piotr Zielonka (Warszawa) | Behawioralne modele rynków finansowych Behavioral models of financial markets |
| 16.05.2005 | David Taylor (Johannesburg, South Africa) | Matematyka finansowa w Południowej Afryce Mathematical finance in South Africa |
| 20.04.2005 | Anna Chernobai (Santa Barbara, USA) | Modelowanie strat katastroficznych rozkładami obciętymi z lewej Modelling catastrophe claims with left-truncated severity distributions |
| 14.03.2005 | Jan Iwanik (HSC) | Stochastyczne modele funkcji intensywności umieralności Stochastic models of the force of mortality |
| 28.02.2005 | Grzegorz Kukla (TU Europa) | Dobór niejednorodnego procesu Poissona do danych katastroficznych PCS Fitting non-homogeneous Poisson process to PCS catastrophe data |
| 08.12.2004 | Anna Chernobai (Santa Barbara, USA), Stefan Trueck (Karlsruhe) | Estymacja operacyjnego VaR dla obciętych danych Estimation of Operational Value-at-Risk with Minimum Collection Thresholds |
| 10.11.2004 | Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Modelowanie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool - porównanie metod Modeling of electricity volume traded at Nord Pool - a comparison of the methods |
| 27.10.2004 | Adam Misiorek (IASE, Wrocław) | Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: porównanie Modeling and forecasting electricity loads: a comparison |
| 22-24.10 2004 | Michal Benko, Wolfgang Haerdle (Berlin) | Kurs ,,Advanced Methods in Finance'' "Advanced Methods in Finance" course |
| 13.10.2004 | 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) 2. Adam Misiorek (IASE, Wrocław) |
1. Analiza wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool metodą szeregów PARMA PARMA analysis of electricity volume traded at Nord Pool 2. Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: porównanie Modeling and forecasting electricity loads: a comparison |
2003-2004
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 16.06.2004 | Jan Iwanik (Wrocław) | Prawdopodobieństwo ruiny w skończonym czasie Ruin probability in finite time |
| 02.06.2004 | Marek Kozłowski (IASE, Wrocław) Adam Misiorek (IASE, Wrocław) |
Komputerowe metody wspomagania zarzšdzania ryzykiem na rynku energii Computer-aided risk management on the power market |
| 28.05.2004 | Ingve Simonsen (Trondheim) | Granice internetu Extreme Edges of the Internet |
| 19.05.2004 | 1. Tadeusz Czernik (Katowice) 2. Tomasz Węgrzyn (Katowice) |
1. Optymalizacja liniowego portfela inwestycyjnego Optimalization of a linear investment portfolio 2. Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Portfolio insurance via a modified delta hedge |
| 05.05.2004 | Magdalena Kwaśniewska (Wrocław) | Minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny poprzez inwestycje i reasekuracje Minimization of the ruin probability by investments and reinsurance |
| 28.04.2004 | Agnieszka Mruklik (Wrocław) | Metoda lokalnej linearyzacji w modelu CIR Local linearization method in CIR model |
| 21.04.2004 | Bogdan Muciek (Wrocław) | Analiza procesu ryzyka ze stopowaniem Analysis of the risk process with stopping |
| 31.03.2004 | 1. Anna Halas, Elżbieta Mazurek (Wrocław) 2. Marcin Magdziarz (Wrocław) |
1. Szósty Program Ramowy Sixth Framework Programme 2. Ułamkowy model Vasicka Fractional Vasicek model |
| 24.03.2004 | Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Okresowa korelacja a integracja i kointegracja Periodic correlation - integration and cointegration |
| 17.03.2004 | Paweł Talar (GINB) | Wycena ryzyka energetycznego metodami opartymi o stopy procentowe Pricing electricity risk by interest rate methods |
| 25.02.2004 | Bartosz Stawiarski (HSC) | Wyznaczanie optymalnego momentu wykonania warrantów amerykańskich Calculating the optimal exercise time for American options |
| 21.01.2004 | Zbigniew Michna (Wrocław) | Dyfuzyjne aproksymacje procesu ryzyka Diffusion approximations of the risk process |
| 14.01.2004 | Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (IASE, Wrocław) | Virtual Prototyping Tool |
| 07.01.2004 | 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC) 2. Jan Iwanik (Wrocław) |
1. Procesy okresowo skorelowane: analiza statystyczna Periodically correlated processes: statistical inference 2. Symulator ruchu telekomunikacyjnego Telecommunication traffic simulator |
| 11.12.2003 | Michael Bierbrauer, Christian Menn, Stefan Trueck (Karlsruhe) | Modele cen energii elektrycznej ze skokami a wycena instrumentów pochodnych Regime jump models for electricity prices and evaluation of derivatives |
| 10.12.2003 | Piotr Zielonka (Warszawa) | Finanse behawioralne - psychologiczne spojrzenie na rynki finansowe Behavioral finance - financial markets from a psychological point of view |
| 21-22.11.2003 | Ying Chen, Wolfgang Haerdle (Berlin) | Kurs ,,Advanced Methods in Finance'' "Advanced Methods in Finance" course |
| 12.11.2003 | Alicja Ganczarek (Katowice) | Klasyfikacja polskiego rynku energii Classification of the Polish power market |
| 05.11.2003 | Andrzej Makagon (Hampton, VA) | Procesy okresowo skorelowane: zastosowania Periodically correlated processes: applications |
| 29.10.2003 | Zbigniew Jurek (Wrocław) | Rozkłady ,,shot noise" i samorozkładalnosć Shot noise distributions and self-decomposability |
| 22.10.2003 | Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) | Workshop "Analysis of Random Markets" and the future of financial mathematics |
| 15.10.2003 | Andrzej Makagon (Hampton, VA) | Procesy okresowo skorelowane: teoria i zastosowania Periodically correlated processes: theory and applications |
| 08.10.2003 | 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) 2. Andrzej Makagon (Hampton, VA) |
1. Egzotyczna fizyka statystyczna - wrażenia z 18th Max Born Symposium Exotic statistical physics - impressions from the 18th Max Born Symposium 2. Wprowadzenie do procesów okresowo skorelowanych Introduction to periodically correlated processes |
| 02.09.2003 | Wojciech Otto (Warszawa) | Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki Models of risk dependence and premium calculation |
| 08.08.2003 | Pavel Cizek, Wolfgang Haerdle (Berlin) | Estymacja czasowo niejednorodnych modeli warunkowo heteroskedatycznych Adaptive estimation of time-inhomogeneous conditional heteroscedasticity models |
2002-2003
In years 2000-2002 the seminar was hosted by Rafal Weron under the name Rockets for the Power Market.
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 28.05.2003 | 1. Grzegorz Kukla (HSC) 2. Paweł Miśta (HSC) |
1. Wycena obligacji katastroficznych Pricing of CAT bonds 2. Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym Approximation of ruin probability in infinite time |
| 21.05.2003 | Liliana Pazdan (Wrocław) | Ubezpieczenia na życie a rynek papierów wartościowych Equity-linked life insurance |
| 23.04.2003 | Aleksander Weron (HSC) | Od dynamiki stacjonarnej do samopodobnej i odrotnie From stationary to selfsimilar dynamics and back |
| 16.04.2003 | Paweł Miśta (HSC) | Modelowanie ryzyka operacyjnego Modeling operational risk |
| 02.04.2003 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Dobór modelu SARIMA do danych cen energii elektrycznej Fitting the SARIMA model to electricity price data |
| 26.03.2003 | Rafał Weron (HSC) | Korki uliczne, MECO i Karlsruhe Traffic jams, MECO and Karlsruhe |
| 19.03.2003 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Estymacja indeksu H dla procesów samopodobnych Estimation of the H index for selfsimilar processes |
| 05.03.2003 | Małgorzata Kleczkowska (Wrocław) | Jakich naprawdę założeń potrzebują metody estymacji długozasięgowej zależności takie, jak np. absolute value method? What assumptions do long-range dependence estimation methods (like the absolute value method) really need? |
| 26.02.2003 | Piotr Wilman (Wrocław) | Jaka jest rynkowa cena ryzyka na giełdzie Nord Pool? What is the market price of risk on Nord Pool? |
| 22.01.2003 | Magdalena Borgosz-Koczwara (Wrocław) | Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii, Niemiec i Polski European energy markets: comparing Scandinavia, Germany and Poland |
| 13.12.2002 | Christian Muggele, Stefan Trueck (Karlsruhe) | Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii i Niemiec European energy markets: comparing Scandinavia and Germany |
| 04.12.2002 | Szymon Borak (Wrocław) | Biblioteka ,,Stable" w XploRe "Stable" library in XploRe |
| 27.11.2002 | Rafał Weron (HSC) | Wrażenia z pobytu w Tokyo: ISM Meeting oraz Nikkei Symposium Sights and sounds of Tokyo: ISM Meeting and Nikkei Symposium |
| 21.08.2002 | Stefan Trueck, Lorena Vinueza (Karlsruhe) | Rynek energii elektrycznej w Niemczech The German power market |
| 24.07.2002 | Ingve Simonsen (Trondheim) | Rozkłady odwrotne w finansach Inverse distributions in finance |
2001-2002
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 23.01.2002 | Krzysztof Burnecki, Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) | Matematyczne modele franszyz Mathematical models of deductibles |
| 09.01.2002 | Bartosz Stawiarski (HSC) | Nowe instrumenty pochodne na GPW New derivatives on the Warsaw Stock Exchange |
| 12.12.2001 | Marek Kozłowski (HSC) | Modele towarów energetycznych: powracająca do średniej dyfuzja ze skokami Mean-reverting jump-diffusion models of energy commodities |
| 05.12.2001 | Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (HSC) | Modele zapotrzebowania na energię elektryczną Models of electricity load dynamics |
| 21.11.2001 | Piotr Wilman (Wrocław) | Kalibracja modeli jedno- i dwufaktorowych uogólnioną metodą momentów Calibration of one- and two-factor models via the GMM method |
| 14.11.2001 | Gennady Medvedev (Mińsk) | Wycena instrumentów pochodnych dla procesów powracających do średniej z barierą odbijającą Pricing of financial derivatives for mean reverting square root stochastic processes with arbitrary lower reflecting barrier |
| 24.10.2001 | Bartosz Stawiarski (HSC) | Heteroskedastyczne modele szeregów czasowych Heteroscedastic time series model |
| 13.09.2001 | Thomas Lux (Kiel) | Multifraktalny model zwrotów: Estymacja metodą momentów i uogólnioną metoda momentów The Multi-Fractal Model of Asset Returns: Simple Moment and GMM Estimation |
2000-2001
| Date | Presenter | Title |
|---|---|---|
| 23.05.2001 | Piotr Wilman (Wrocław) | Uogólniona Metoda Momentów, cz. II Generalized Method of Moments, part II |
| 09.05.2001 | Beata Kozłowska (HSC) | Uogólniona Metoda Momentów, cz. I Generalized Method of Moments, part I |
| 11.04.2001 | Aleksander Weron (HSC) | Co nowego w świecie stabilnym? What is new in the stable world? |
| 04.04.2001 | Beata Kozłowska (HSC) | Wycena opcji azjatyckich Pricing of Asian options |
| 28.03.2001 | Agnieszka Jurlewicz (HSC) | Błądzenie losowe z czasem ciągłym w blokach Continuous-Time Random Walks in "blocks" |
| 21.03.2001 | Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) | Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą szeregów ARMA Forecasting California system load with ARMA time series |
| 14.03.2001 | Tomasz Piesiewicz (HSC) | Usuwanie sezonowości metodami falkowymi Removing seasonality with wavelets |
| 07.03.2001 | Beata Kozłowska (HSC) | Wycena europejskich i azjatyckich opcji na energię Pricing of European and Asian energy options |
| 28.02.2001 | Rafał Weron (HSC) | Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą uogólnionych procesów O-U Forecasting California system load with generalized O-U processes |
| 24.01.2001 | Adam Misiorek (HSC) | Modele ARMAX w Matlabie ARMAX models in Matlab |
| 17.01.2001 | Beata Przybyłowicz (HSC) | Kalibracja uogólnionych procesów O-U do cen energii elektrycznej Calibration of generalized O-U type processes to electricity price data |
| 10.01.2001 | Rafał Weron (HSC) | Porównanie estymatorów wykładnika Hursta A comparison of Hurst exponent estimators |
| 20.12.2000 | Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) | Modele PARMA PARMA models |
| 13.12.2000 | Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (HSC) | Zmienne typu ,,dummy" i usuwanie sezonowosci Dummy variables and elimination of seasonality |
| 06.12.2000 | Grzegorz Kukla (HSC) | Pochodne pogodowe i katastroficzne Weather and CAT derivatives |
| 29.11.2000 | Beata Przybyłowicz (HSC) | Wprowadzenie do procesów powracających do średniej Introduction to mean-reverting processes |
| 24.11.2000 | Adam Misiorek, Sylwia Ondruszko (HSC) | Wprowadzenie do modeli szeregów czasowych Introduction to time series models |