Hosts: Janusz Szwabiński and Aleksander Weron

Secretary: Marek Teuerle

Place: room A.2.22, building C-19, Wrocław University of Science and Technology

Time: Wednesdays 11:15-13:00

Timetable

2023-2024

Date Presenter Title
09.10.2024 Justyna Witulska (HSC) TBA
26.06.2024 1. Andrzej Puć (HSC)
2. Kacper Taźbierski (HSC)
1. TBA
2. TBA
19.06.2024 Katarzyna Maraj-Zygmąt (HSC) TBA
12.06.2024 Zuzanna Szymańska (ICM, UW) TBA
22.05.2024 Łukasz Stępień (AGH) Optymalne algorytmy dla aproksymacji globalnej i punktowej stochastycznych równań różniczkowych
Optimal algorithms for pointwise and global approximation of stochastic differential equations
15.05.2024 Ricardo Martínez-García (Center for Advanced Systems Understanding (CASUS), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) Zastosowanie kratowych modeli w dynamice populacji: koegzystencja i wypieranie gatunków w nieliniowym modelu wyborcy z szumem
Lattice models applied to population dynamics: species coexistence and exclusion in a nonlinear noisy voter model
08.05.2024 Michał Wronka (BNY Mellon & HSC) Modelowanie zmiennosci stałych stop z transakcji zamiany płatności odsetkowych za pomocą procesów Garchowych
Modelling Interest Rate Swap volatilities with Garch processes
24.04.2024 1. Wojciech Żuławiński (HSC)
2. Martyna Zdeb (HSC)
1. Okresowy model autoregresyjny z dodatkowym szumem: przypadek o nieskończonej wariancji
Periodic autoregressive model with additive noise: infinite variance case
2. Modelowanie i wycena obligacji katastroficznych dla wielu regionów
Modelling and pricing of multi-region catastrophe bonds
10.04.2024 Jakub Ślęzak (HSC) Michel Talagrand: życie i dokonania
Life and works of Michel Talagrand
07.02.2024 Andrzej Puć (HSC) Metody jądrowe w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej
Kernel methods for very short term electricity price forecasting
31.01.2023 1. Witold Barcz (PWr)
2. Bartosz Chądzyński (PWr)
3. Jacek Porazik (PWr)
1. Wycena systemów emerytalnych z uwzględnieniem prognoz współczynników śmiertelności
Pricing of pension schemes with mortality rates forecasting
2. Zastosowanie konwolucji w klasyfikacji szeregów czasowych
Applications of the convolution for time series classification
3. Modelowanie ryzyka operacyjnego
Operational risk modelling
24.01.2023 Janusz Szwabiński (HSC) Na tropie anomalnej dyfuzji, czyli wprowadzenie do konkursu AnDi Challenge 2
On the trail of anomalous diffusion: an introduction to the AnDi Challenge 2 Competition
22.11-20.12 2023 HSC group Internal meetings
25.10.2023 Jakub Ślęzak (HSC) Noble Prize in Physics 2023
18.10.2023 Aleksandra Wilkowska (HSC) Prawdopodobieństwo ruiny w modelu powiązanych firm ubezpieczeniowych
Probability of ruin in the model of collaborating insurance companies
29.09.2023 Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University, USA) Zasada Lorda Vadera
The Darth Vader Rule

2022-2023

Date Presenter Title
14.06.2023 Jakub Ślęzak (HSC) Klasteryzacja danych opadowych
Clusterization of precipitation data
07.06.2023 Rafał Połoczański (HSC) Mikrostruktura rynku akcji w praktyce
Market microstructure in practice
24.05.2023 Lyudmyla Kirichenko, Roman Lavrynenko (HSC & Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) Probabilistyczne prognozowanie ułamkowego ruchu Browna
Probabilistic Forecasting of FBM Time Series
17.05.2023 Aleksander Weron (HSC) Co wydarzyło się dokładnie 100 lat temu i jak powstał współczesny rachunek prawdopodobieństwa?
What happened exactly one hundred years ago and how probability theory came into being?
10.05.2023 Łukasz Bielak Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania czynników ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie górniczym
Application of stochastic processes for modelling market risk factors in a mining company
12.04.2023 HSC group Spotkanie organizacyjne
Internal meeting
05.04.2023 K. Burnecki, R. Metzler, J. Szwabiński, A. Weron Dyskusja o grancie DFG-NCN Beethoven 2 dot. danych z pojedynczych trajektorii
A discussion on DFG-NCN Beethoven 2 grant on Single Particle Tracking
08.03.2023 Aleksander Stanislawsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv), Aleksander Weron (HSC) Ograniczone trajektorie typu SPT w żywych komórkach wyznaczone przez resetting
Confined modes of single-particle trajectories induced by stochastic resetting
25.01.2023 1. Michał Liszkowski
2. Miłosz Kubera (W13, PWr)
1. Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
GARCH models in financial applications
2. Jak rozwiązać problem ujemnych stóp procentowych w modelu CIR?
How to handle negative interest rates in a CIR framework?
19.01.2023 1. Raul Bag
2. Wolfgang Härdle
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
1. Quantinar
2. Kryptowaluty, NFT i aktywa cyfrowe
Cryptos, NFTs, Digital Assets
11.01.2023 Krzysztof Gałkowski (W11, PWr) Najnowsze osiągnięcia w badaniach dot. perowskitów
Advances in metal-halide perovskites
21.12.2022 1. Krzysztof Burnecki (HSC)
2. Agnieszka Wyłomańska (HSC)
1. Wizyta na Politechnice Gdańskiej i perspektywy współpracy
Visit at the Gdańsk University of Technology and chances for cooperation
2. XLVIII Conference on Mathematical Statistics, Będlewo
30.11.2022 Aleksander Weron (HSC) Jak można opisać ewolucję gęstości wykorzystując dynamikę z opóźnieniami?
How can one describe density evolution under delayed dynamics?
23.11.2022 Lyudmyla Kirichenko (HSC, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) Estymacja wykładnika Hursta z wykorzystaniem metod falkowych
Wavelet-Based Estimation of Hurst Exponent. Comparison of statistical method and machine learning approach
16.11.2022 Zhivorad Tomovski (University of Ostrava, Czech Republic) Ułamkowy proces Poissona
Fractional Poisson process
02.11.2022 Jakub Ślęzak, Agnieszka Wyłomańska, Michał Balcerek, Krzysztof Burnecki (HSC) Modelowanie zmiennego w czasie indeksu Hursta
Modelling of time dependent Hurst index
26.10.2022 1. Jan Sieber (University of Exeter, UK)
2. Piotr Kruczek (HSC)
1. Dynamika nieliniowa w automach komórkowych opisujšcych tropikalne krajobrazy
Emergence of nonlinear dynamics in cellullar automata modelling tropical forest-grassland landscapes
2. Modelowanie cyklostacjonarnych szeregów czasowych z szumem stabilnym i ich zastosowanie
Cyclostationary random sequences with stable noise and their applications
19.10.2022 Jakub Ślęzak (HSC) Nagroda Nobla z fizyki 2022
Noble Prize in Physics 2022
12.10.2022 Grzegorz Krzyżanowski (HSC) Modele ułamkowe i ich zastosowania w finansach
Fractional models and their applications in finance
05.10.2022 Krzysztof Burnecki, Marek Teuerle (HSC) 35. urodziny ECMI
35th anniversary of the ECMI
23.09.2022 Diego Krapf (Colorado State University, USA) Dynamika RNA w cytoplazmie komórek ssaków
RNA dynamics in the cytoplasm of mammalian cells

2021-2022

Date Presenter Title
29.06.2022 Yuliya Mishura (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) Jak temperowanie wpływa na lokalne i globalne własności ułamkowego ruchu Browna?
How does tempering affect the local and global properties of fractional Brownian motion?
22.06.2022 1. Jonas Al-Hadad (HSC)
2. Jarosław Gruszka (HSC)
3. Patrycja Kowalek (HSC)
1. Nieskończone opcje amerykańskie z dyskontowaniem zależnym od aktywa bazowego
Perpetual American options with asset-dependent discounting
2. Własności estymatorów bayesowskich parametrów modelu Hestona
Properties of Bayesian estimators of Heston model parameters
3. Zwiększenie wydajności klasyfikatorów anomalnych dyfuzji przy odpowiednim doborze cech
Boosting the performance of anomalous diffusion classifiers with the proper choice of features
15.06.2022 Jakub Ślęzak (HSC) Słaba subdyfuzja w układach z rozpraszaniem prędkości
Weak subdiffusion in systems with velocity scattering
08.06.2022 Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) Anomalne dyfuzje: od danych do modeli
data to models in anomalous diffusion
01.06.2022 Marcin Pitera Jagiellonian University, Cracow) Warunkowe drugie momenty i ich własności
Conditional second moments and their properties
25.05.2022 Aleksei Chechkin (PWr, NAWA fellowship) Leveraging mobile-immobile model of particle transport: from groundwater aquifers to nanoplatelets and back
18.05.2022 1. Marek Skarupski (PWr)
2. HSC group
1. Usefulness of different scores in predicting the clinical outcomes of COVID-19
2. Inflation, stagflation and financial engineering
11.05.2022 Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego, Część II
Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots, Part II
04.05.2022 Kacper Taźbierski (HSC) Reprezentacja stochastyczna procesów z resettingiem
Stochastic representation of processes with resetting
06.04.2022 Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego
Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots
23.03.2022 Barbara Łydżba-Kopczyńska (University of Wroclaw), Janusz Szwabiński (HSC) Ustalanie autentyczności dzieł stuki wspomagane metodami uczenia maszynowego
Determining the authenticity of artworks supported by machine learning methods
16.03.2022 Jakub Ślęzak (HSC) Jak zwizualizować chaos?
How to visualise chaos?
09.03.2022 1. Mathieu Desroches (INRIA, Nicea)
2. Ralf Metzler (Potsdam Univeristy)
1. Slow-fast analysis of neural bursters: old and new
2. Fractional transport in confining potentials
02.02.2022 Marcin Woźniak (Silesian University of Technology) How AI works for IoT in smart environments
26.01.2022 1. Maciej Kowal (WMat PWr)
2. Anna Kapłon (WMat PWr)
1. Uczenie Węża. Koło Naukowe Gauss
How to feed a snake. Gauss - students club
2. Lasy losowe dla szeregów czasowych
Random forest for time series
12.01.2022 Edward Chlebus (Faculty of Mechanical Engineering, PWr) Inżynieria to nie tylko rzemiosło
Engineering is not just a craft
08.12.2021 Joanna Janczura, Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Aleksander Stanislavsky, Aleksander Weron (HSC) Klasyfikacja trajektorii losowych z użyciem ułamkowego ruchu stabilnego
Classification of random trajectories based on the fractional Lévy stable motion
01.12.2021 Ronnie Loeffen (University of Manchester, UK) Dwustronny problem wyjścia dla klasycznego markowskiego procesu gałązkowego z imigracją
Two-sided exit for the classical Markov branching process with immigration
24.11.2021 Marek Teuerle (HSC) Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu reasekuracji proporcjonalnej typu quota-share
Ruin probability for the quota-share model
17.11.2021 Farzad Sabzikar (Iowa State University, USA) Procesy stochastyczne z pół długą pomięcią
Stochastic processes with semi-long range dependence
10.11.2021 Janusz Szwabiński (HSC) Uczenie maszynowe w analizie anomalnej dyfuzji. Podsumowanie ANDI Challenge 2020
Machine learning in anomalous diffusion analysis. ANDI Challenge 2020 summary
03.11.2021 Anna Dzimitrowicz (Wydział Chemiczny, PWr) Wpływ warunków generowania zimnych plazm atmosferycznych na możliwości ich zastosowania
Influence of cold atmospheric plasma generation conditions for their applications
20.10.2021 Yann Lanoiselée (University of Birmingham, UK) Wykrywanie chwilowych pułapek w pojedynczych trajektoriach: opis formalny
Detecting Transient Trapping from a Single Trajectory: A Structural Approach
13.10.2021 Aleksander Weron (HSC) Czy PWr jest przyjazna dla noblistów?
Is PWr friendly for Noblists?
29.09.2021 Aleksander Stanislavsky (HSC) Mechanizm resetowania typu Poissonowskiego dla anomalnych dyfuzji
Anomalous diffusion under Poissonian resetting
22.09.2021 Aleksei Chechkin (HSC) Temperowany ułamkowy ruch Browna: modele fizyczne i matematyczne oraz ich zastosowania
Tempered fractional Brownian motion: 'Physical' versus 'Mathematical' models and applications

2020-2021

Date Presenter Title
13.07.2021 Maja Milewska (Nicolaus Copernicus University, Toruń) Systemy sprężynowe uczące się mechanicznych zachowań
Spring systems learning mechanical behaviour
16.06.2021 1. Wojciech Żuławiński (HSC)
2. Jarosław Gruszka (HSC)
3. Aleksandra Grzesiek (HSC)
1. Metody estymacji dla modeli PAR z dodatkowym szumem
Estimation methods for PAR models with additive noise
2. Wnioskowanie Bayesowskie w estymacji parametrów modelu Hestona
Bayesian inference in parameter estimation of the Heston model
3. Analiza struktury zależności dla dwuwymiarowego modelu autoregresyjnego z alfa-stabilnym szumem
Dependence structure analysis for two-dimensional autoregressive model with α-stable noise
09.06.2021 Jonas Al-Hadad (HSC) Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem
Pricing of American options with asset-dependent discounting
27.05.2021 HSC group Paweł Horodecki (UG/PG), Karol Życzkowski (UJ/ PAN) - Zasada działania kwantowego komputera, PAUza Akademicka nr 559
26.05.2021 Zofia Wróblewska (HSC) Analiza stabilności w matematycznym modelu biegu
Stability analysis in the model of running
19.05.2021 Tomasz Weron (HSC) Zapotrzebowanie oraz generacja wiatrowa i słoneczna w prognozowaniu cen energii elektrycznej
Enhancing load, wind and solar generation for day-ahead forecasting of electricity prices
12.05.2021 Piotr Kowalczyk (HSC) Zmiany w charakterystycznym okresowym zachowaniu dynamicznym modelu neuronu typu ,,integrate-and-fire'' w wyniku ciągłych zmian parametrów modelu
Changes in the characteristic periodic dynamical behaviour of the 'integrate-and-fire' neuron due to the constant changes of the model's paramaters
05.05.2021 Monika Muszkieta (HSC) Problem monotoniczności funkcji card Y
Monotonicity of card Y function
28.04.2021 HSC group Martin R. Evans, Satya N. Majumdar,and Gregory Schehr - Stochastic resetting and applications, J. Phys. A: Math. Theor. 53 (2020) 193001
13-15.04 2021 HSC group and guests ECMI 2021 conference mini-symposium: Fractional dynamics and its applications
07.04.2021 Patrycja Kowalek (HSC) Klasyfikacja typów dyfuzji za pomocą uczenia maszynowego i zastosowanie klasyfikatorów dla danych rzeczywistych
31.03.2021 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Królowa jest tylko jedna - czyli o zastosowaniach matematyki w przemyśle
The queen is only one - about the applications of mathematics in industry
24.03.2021 Monika Muszkieta, Joanna Janczura (HSC) Symulowanie i rozpoznawanie dynamiki ułamkowej cząstek. Od nagrań mikroskopijnych do analizy statystycznej. Podejście z wykorzystaniem mostu Browna
Simulation and tracking of fractional particles motion. From microscopy video to statistical analysis. A Brownian bridge approach
17.03.2021 Alexander Stanislavsky (HSC) Dualizm układów ułamkowych
Dualism of fractional systems
10.03.2021 Jakub Ślęzak (HSC) Nobel w Fizyce 2020
Nobel Prize in Physics 2020
03.03.2021 HSC group M. Wątorek, S. Drożdż, J. Kwapień et al. - Multiscale characteristic of the emerging global cryptocurrency market, Physics Reports 901 (2021) 1-8
27.01.2021 Mateusz Świtała (HSC) Udoskonalone modele nieliniowe opisujące zjawisko podsiąku kapilarnego
The enhanced nonlinear models describing the capillary rise phenomenon
20.01.2021 Katarzyna Maraj (HSC) Test statystyczny dla anomalnej dyfuzji oparty o empiryczną miarę anomalii dla procesów gaussowskich
Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes
13.01.2021 Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) Procesy losowe na ograniczonych przestrzeniach opisane przez rozkłady Laplace i Linnika dla układów złożonych
Confined random motion with Laplace and Linnik statistics in complex systems
06.01.2021 HSC group Modeling COVID-19 Dynamics in Illinois under Nonpharmaceutical Interventions
16.12.2020 Konrad Grabiszewski (Prince Mohammad Bin Salman College, Saudi Arabia) Wysiłek nie jest monotoniczną funkcją umiejętności: wyniki Global Mobile Experiment
Effort is Not a Monotonic Function of Skills: Results from a Global Mobile Experiment
09.12.2020 Hanna Loch-Olszewska (HSC) Wpływ wyboru cech na klasyfikację danych dot. anomalnych dyfuzji z użyciem uczenia maszynowego
Impact of feature choice on machine learning classification of fractional anomalous diffusion
25.11.2020 Aleksander Weron (HSC) Wpływ COVID-19 na gospodarkę w krajach EU27
The impact of COVID-19 pandemic on the EU27 economy
18.11.2020 Janusz Szwabiński (HSC) AnDi: The anomalous diffusion challenge
AnDi: The anomalous diffusion challenge
28.10.2020 Aleksander Weron (HSC) HSC w czasie zarazy i co dalej?
HSC during the plague and what's next?
21.10.2020 Jakub Ślęzak (HSC) Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 2/2
Codifference as a universal dependence measure, 2/2
14.10.2020 HSC group Internal meeting
07.10.2020 Jakub Ślęzak (HSC) Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 1/2
Codifference as a universal dependence measure, 1/2
17.09.2020 Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) Nie uśredniajmy (za dużo): analizujmy fluktuacje
Don't average (too much): learn from fluctuations

2019-2020

In years 2011-2020 the seminar was hosted by Wojciech Okrasiński and Aleksander Weron.

Date Presenter Title
10.06.2020 1. Aleksandra Grzesiek (HSC)
2. Piotr Kruczek (HSC)
3. Jarosław Gruszka (HSC)
1. Asymptotyczne zachowanie miar zależności wzajemnej dla dwuwymiarowych α-stabilnych szeregów czasowych
Asymptotic behavior for cross-dependence measures of two-dimensional α-stable time series
2. Wykrywanie cyklostacjonarności dla sygnałów α-stabilnych
How to detect the cyclostationarity in α-stable distributed signals
3. Charakterystyki metod zarządzania portfelem inwestycyjnym w modelu Hestona
Characteristics of the portfolio management methods within the Heston model
03.06.2020 1. Zofia Wróblewska (HSC)
2. Jonas Al-Hadad (HSC)
3. Łukasz Bielak (HSC, KGHM)
1. Odwrócone elastyczne wahadło z masą punktową jako model biegu: przybliżone rozwiązania i analiza stabilności
Inverted pendulum spring - mass running model: approximate solutions and stability analysis
2. Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem
Pricing of American options with functional discounting
3. Zastosowanie niegaussowskich procesów stochastycznych do opisu czynników ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM
Non-Gaussian stochastic processes application for description of market risk factors in KGHM Group.
11.03-25.05 2020 HSC group Coronavirus: the hammer and the dance by Tomas Pueyo
Epidemic Calculator
COVID-19 Global Cases by Center for Systems Science and Engineering at JHU
07.05.2020 HSC group Prof. Joseph Klafter - dhc at WUST in 2009, a longtime collaborator of Hugo Steinhaus Center was awarded by 2020 Israel Prize in Chemistry and Physics
27.01.2020 Wil Schilders (TU Eindhoven, Netherlands) Matematyka w wyzwaniach przemysłowych - szansa na innowacyjne rozwiązania
Mathematics for industrial challenges - a window of opportunity to boost innovations
22.01.2020 Mateusz Świtała (HSC) Analiza asymptotyczna rozwiązania nieliniowego równania różniczkowego opisującego zjawisko podsiąku kapilarnego
Asymptotic behaviour of the solution of a nonlinear differential equation modelling capillary rise
15.01.2020 Dimitris Sotiros (Universidade Católica Portuguesa, Portugal) Ocena wydajności z użyciem analizy DE
Performance measurement with Data Envelopment Analysis
06-07.12.2019 HSC group, guests Conference on stochastic and AI modeling of complex systems
04.12.2019 1. Olena Hryniv (Lviv University)
2. Wojciech Okrasiński (HSC)
1. "Scottish Book Fest", Septemeber 18-20,2020
2. Garść wspomnień o matematyce przemyslowej w Polsce w latach 1997-2007
A handful of memories about industrial mathematics in Poland in the years 1997-2007
27.11.2019 Nicole Bäuerle (Karlsruhe Insitute of Technology, Germany) Optymalizacja portfeli dla ułamkowego i przybliżonego modelu Hestona
Portfolio optimization in fractional and rough Heston models
20.11.2019 Grzegorz Krzyżanowski (HSC) Schemat ważony w subdyfuzyjnym modelu Blacka-Scholesa
A weighted finite difference method for subdiffusive Black Scholes Model
06.11.2019 Patrycja Kowalek (HSC) Klasyfikacja typów dyfuzji dla danych dotyczących pojedyńczych trajektorii: metoda 'feature-based' a metody uczenia głębokiego
Classification of diffusion modes in single-particle tracking data: Feature-based versus deep-learning approach
30.10.2019 Łukasz Płociniczak (HSC) Matematyka w naukach o Ziemi
Mathematics in Earth sciences
23.10.2019 1. Jakub Ślęzak (HSC)
2. Matylda Jabłońska-Sabuka (LUT University, Finland)
1. Nobel z fizyki 2019
The Nobel Prize in Physics 2019
2. Matematyka stosowana - projekty zakończone sukcesem na Uniwersytecie LUT
Applied mathematics - success stories at LUT University
16.10.2019 1. Ernesto Mordecki (Universidad de la República, Uruguay)
2. Michael Bussmann (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany)
1. Optymalne stopowanie dla dyfuzji z nieciągłymi współczynnikami
Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients
2. Data-intensive systems science: What we will need in the future
09.10.2019 Jakub Ślęzak (HSC) Od dyfuzji ograniczonej półprzepuszczalnymi barierami do niegaussowskich CTRW
From diffusion confined by semi-permeable barriers to non-Gaussian CTRW
02.10.2019 HSC group Spotkanie z okazji rozpoczęcia 30 roku działalności HSC
The 30 years of Hugo Steinhaus Center

2018-2019

Date Presenter Title
10.07.2019 Yuriy S. Shmaliy (Universidad de Guanajuato, Mexico) Unbiased State Estimation: A Robust Alternative to Kalman Filtering
12.06.2019 Aleksandra Grzesiek (HSC) Modele VAR z szumem α-stabilnym
VAR models with α-stable noise
05.06.2019 Monika Muszkieta (HSC) Topologiczna analiza asymptotyczna w segmentacji obrazu
Topological asymptotic analysis in image segmentation
29.05.2019 Jonas Al-Hadad (HSC) Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem
Pricing of the American option with functional discounting
22.05.2019 Zdzisław Burda (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH) Zastosowanie macierzy losowych do wyboru optymalnego portfela
Applying Random Matrix Theory to Portfolio Selection
15.05.2019 Aleksander Weron (HSC) EPS-Nordita Statistical and Nonlinear Physics 2019
08.05.2019 Zbigniew Palmowski (HSC) Model Lelanda-Tofta optymalnej struktury kapitałowej i poissonowskie obserwacje
The Leland-Toft model of the optimal capital structure and Poissonian observations
24.04.2019 Joanna Janczura (HSC) Testowanie statystyczne w klasyfikacji ułamkowych dyfuzji anomalnych
Statistical testing approach for fractional anomalous diffusion classification
17.04.2019 Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) Rezerwa w postaci środków OFE
Reserve in OFE funds
10.04.2019 Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) Zastosowania method autoregresyjnych do szeregów czasowych dotyczących danych astronomicznych
Applications of statistical autoregressive methods to time series in observational astronomy
03.04.2019 Krzysztof Burnecki (HSC) Zmienność promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez Słońce opisana ułamkowym heteroskedastycznym modelem szeregów czasowych
Solar X-ray variability in terms of a fractional heteroskedastic time series model
27.03.2019 Agnieszka Wyłomańska (HSC) European Study Groups
20.03.2019 A. Grant Schissler (University of Nevada, Reno) A single-subject method to detect pathways enriched with alternatively spliced genes
13.03.2019 Radosław Kycia (Politechnika Krakowska) Osobliwości, samopodobieństwo rozwiązań i ich uogólnienia
Singularities, self-similar solutions and their generalizations
13.02.2019 Aleksei Chechkin (University of Potsdam) Crossovers in normal and anomalous diffusion with diffusing diffusivity
30.01.2019 1. Mateusz Świtała (HSC)
2. Adrian Bukowski (PWr)
1. Nieliniowe równanie różniczkowe opisujące dynamikę podsiąku kapilarnego
Nonlinear differential equation modelling the dynamics of capillary rise
2. Uogólnienie modelu CRR do przypadku subdyfuzyjnego
Generalization of the CRR model to a subdiffusive case
23.01.2019 Łukasz Bielak (HSC) Metody optymalizacji ryzyka rynkowego w GK KGHM
Methods for optimization of market risk in KGHM CG
09.01.2019 Aleksander Weron (HSC) Porządek wyłaniający się z chaosu
Order out of chaos
19.12.2018 Wojeciech Okrasiński (HSC) Refleksje o roli matematyki stosowanej w edukacji nie tylko matematycznej
Thoughts about the role of applied mathematics in education
12.12.2018 Jan Wehr (University of Arizona, USA) Jakie równanie ruchu spełnia brownowska czastka?
Which equation of motion is fullfiled by Brownian particle?
10.12.2018 Glenn Ashbrooke (Mellon Science, Polska) Prezentacje laureatów konkursu BNY Mellon - HSC na najlepszą pracę magisterską
Presentations of the laureates of BNY Mellon - HSC Master's Thesis competition
28.11.2018 Marek Skarupski (PWr) Optymalne taktyki i momenty zatrzymania w modelowaniu stochastycznym
Optimal tactics and stopping moments in stochastic modeling
21.11.2018 Grzegorz Krzyżanowski (HSC) Wycena opcji europejskich w subdyfuzyjnym Modelu Blacka Scholesa
Pricing of European options in the subdiffusive Black-Scholes model
14.11.2018 Marcin Magdziarz (HSC) Transformacja Lampertiego - sposób na złamaną ergodyczność
Lamperti transformation - a key to understanding of ergodicity breaking
07.11.2018 Krzysztof Burnecki (HSC) Dyskusja o przypisaniu dyscyplin do czasopism
Discussion about scientific journal classification
24.10.2018 Niels Wesselhöfft (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) Utilizing high-dimensional high-frequency data for lower sampling frequencies - A CAPM example
17.10.2018 Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) Fractionally integrated time series model identifies two distinct states of time variability at the current solar minimum
10.10.2018 Łukasz Płociniczak (HSC) Modelowanie dynamiki klimatu
Climiate dynamics modelling
03.10.2018 José Luis Pérez Garmendia (Centro de Investigación en Matemáticas A.C., México) Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive Lévy demand processes

2017-2018

Date Presenter Title
3.06.2018 1. Daniel Kucharczyk (HSC)
2. Aleksandra Grzesiek (HSC)
1. Problem detekcji zmian strukturalnych dla szeregów czasowych
Change point detection problem in time series data
2. Cross-kodyferencja dla dwuwymiarowego modelu VAR(1) z nieskończoną wariancją
Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) model with infinite variance
23.05.2018 1. Aleksandra Wilkowska (HSC)
2. Piotr Kruczek (HSC)
1. Aproksymacja de Vyldera prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym procesie ryzyka
De Vylder approximation of ruin probability for two-dimensional risk process
2. Procesy okresowo skorelowane i ich zastosowanie
Periodically correlated process and their application
16.05.2018 Marek Skarupski (K2/W13, PWr) Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego wyboru najlepszego obiektu
Valuation of additional information in the optimal best choice problem
09.05.2018 Jakub Ślęzak (HSC) Równania Langevina i dynamika ułamkowa
Langevin equations and fractional dynamics
25.04.2018 Hanna Loch-Olszewska (HSC) Wykrywanie łamania ε-ergodyczności - analiza wrażliwości funkcjonału dynamicznego
Detection of ε-ergodicity breaking - a study of the dynamical functional sensibility
18.04.2018 1. Poul Hjorth (Technical University of Denmark)
2. Hélène Guérin (Université Rennes)
1. The Numbers Lead a Dance
2. Różne czasy ruiny w ubezpieczeniach
Different ruin times in insurance
11.04.2018 Zbigniew Palmowski (HSC) Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy
Value at risk and the winner's curse
04.04.2018 Tomasz Żórawik (HSC) Asymptotyczne własności skorelowanych błądzeń losowych z czasem ciągłym
Asymptotic properties of correlated continuous time random walks
28.03.2018 Jakub Tomczyk (Sun Cable, Sydney) Sekurytyzacja w Australii
Securitisation in Australia
21.03.2018 Grzegorz Krzyżanowski (HSC) Wybrane zastosowania równań różniczkowych w wycenie opcji waniliowych - podejście analityczne i numeryczne
Selected applications of differential equations in Vanilla Options valuation - analytical and numerical approach
07.03.2018 Rafał Połoczański (HSC) Procesy anomalnej dyfuzji w zastosowaniu do opisu jakości powietrza wewnętrznego
The processes of anomalous diffusion in the application to describe the indoor air quality
14.02.2018 Budhi Surya (Victoria University of Wellington, New Zeland) Nontrivial Generalization of the Markov Chains and Phase-Type Distributions: A Markov Mixture Approach
10.01.2018 Janusz Szwabiński (HSC) Inżynieria danych, czyli o przyszłości matematyki stosowanej
Data engineering - prospects in applied mathematics
20.12.2017 Michał Balcerek (HSC) Modelowanie stochastyczne i numeryczne sygnałów mających charakter anomalnej dyfuzji
Stochastic and numerical modelling of signals that exhibit anomalous diffusion features
13.12.2017 HSC group Przegląd grantów realizowanych w K2
Review of scientific grants at K2
06.12.2017 Yann Lanoiselée (Ecole Polytechnique) A model of non-Gaussian intracellular motion
29.11.2017 Carlo Manzo (La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya) Weak Ergodicity Breaking of Receptor Motion in Living Cells Stemming from Random Diffusivity
22.11.2017 Sean Carnaffan (University of Sydney) Cusping, transport and variance of solutions to generalized Fokker-Planck equations
15.11.2017 Jens Krog, Michael A. Lomholt (University of Southern Denmark, Odense) Bayesian inference with information content model check for Langevin equations
08.11.2017 Jakub Ślęzak (HSC) Nobel z fizyki 2017: o urodzie zmarszczek czasoprzestrzeni
Nobel in physics 2017: about the wrinkles in spacetime
30.10.2017 Irmina Czarna (HSC) Wielokrotnie rozszczepione oraz zależne od dryfu procesy Lévy'ego
Multi-refracted and level-dependent Lévy processes
25.10.2017 Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki (HSC) Odkrycie interakcji na powierzchni komórek między receptorami a G białkami za pomocą metod SPT. Metody anomalnej dyfuzji
Single-molecule imaging reveals receptor-G protein interactions at cell surface hot spots - An anomalous diffusion approach
16.10.2017 John Crowley-Clough, Kamil Tabiś (Bank of New York Mellon) The business of banking is risk management or why should I be a quant?
The business of banking is risk management or why should I be a quant?
11.10.2017 Jakub Ślęzak (HSC) Superstatystyczne uogólnione równanie Langevina
Superstatistical Generalized Langevin Equation
04.10.2017 Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik (HSC) O problemie z księgi w Restauracji i Kawiarni Szkockiej
On a problem from a book in a Scottish Cafe & Restaurant

2016-2017

Date Presenter Title
28.06.2017 Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik (HSC) Challenges & Opportunities in Molecular Simulations
21.06.2017 Anna Panorska, Tomasz Kozubowski (University of Nevada, Reno) Lekko- i gruboogonowe scenariusze stochastyczne: metody i przykłady
Stochastic Episodes with Light and Heavy Tails: Methods and Examples
14.06.2017 Jakub Tomczyk (University of Sydney) Różniczkowalność procesy CIR. Hipoteza dot. ograniczenia dolnego dla momentu iloczynu rozkładów gaussowskich
Differentiability of CIR process and Gaussian Product Conjecture
07.06.2017 Arun Kumar (Indian Institute of Technology Ropar, India) Subordynowane procesy stochastyczne
Subordinated Stochastic Processes
24.05.2017 Wojbor Woyczynski (Case Western Reserve University) Multiscale conservation laws driven by Lévy stable and Linnik diffusions: asymptotics, explicit representations, shock creation, preservation and dissolution
17.05.2017 Michel Droz (University of Geneva) Rola fluktuacji w modelowaniu układów złożonych
On the Role of Fluctuations in the Modeling of Complex Systems
10.05.2017 Pavel Pražák (University of Hradec Králové) Bifurkacja Hopfa w naukach społecznych
Hopf Bifurcation in Social Sciences
26.04.2017 Maciej Niedziela (University of Zielona Góra) Przegląd praktycznych problemów stawianych przez pracodawców - wyzwania i przyszłość Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki (WMIE UZ)
18.04.2017 Aleksander A. Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) Przejściowa dyfuzja z dyfundującym współczynnikiem dyfuzji i niewykładniczą relaksacją
Transient diffusion with diffusing diffusivity and nonexponential relaxation
12.04.2017 Michał Krawiec (UWr) Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności
The drift change detection in force of mortality modelling
05.04.2017 Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki (HSC) Dynamika stochastyczna: modele i zastosowania
Stochastic dynamics: models and applications
29.03.2017 Jakub Ślęzak (HSC) Uogólnione twierdzenie Maruyamy
Generalized Maruyama's theorem
15.03.2017 Rafał Połoczański (HSC) 1. Estymacja parametrów procesu subordynowanego z odwrotnym subordynatorem
Parameters estimation of subordinated processes
2. Economic Risk Capital - nowa miara ryzyka w praktyce
Economic Risk Capital - new risk measure in practice
08.03.2017 Wojciech Okrasiński (HSC) Refleksje ze spotkania ECMI Council w Barcelonie
Summary of ECMI Council meeting in Barcelona
01.03.2017 Marzia De Donno (University of Parma) Opcje amerykańskie: podwójny obszar kontynuacji
American options: the double continuation region
11.01.2017 Sean Carnaffan (University of Sydney) Metody nieobciążonej estymacji gęstości procesów anomalnej dyfuzji
Unbiased density estimation for anomalous diffusion processes
7-8.12.2016 HSC group and guests Wrocław-Potsdam meeting on dynamics
30.11.2016 Zbigniew Palmowski (PWr) Fluktuacje spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego zabijanego z intensywnością zależną od stanu tego procesu
Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Lévy processes
23.11.2016 Hanna Loch-Olszewska (HSC) Identyfikacja ergodyczności dla anomalnych dyfuzji typu ułamkowego: kryterium minimalnej długości trajektorii
Identifying ergodicity breaking for fractional anomalous diffusion: Criteria for minimal trajectory length
16-17.11.2016 Wolfgang Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania
High-dimensional Statistical Analysis with Applications
02.11.2016 Janusz Gajda (HSC) Ciągłe procesy autoregresji
Continuous autoregression processes
26.10.2016 Jakub Ślęzak (HSC) Nobel z fizyki 2016: jak topologia stała się dziedziną stosowaną
Nobel prize in physics:how topology has become an applied discipline
19.10.2016 Aiko Kurushima (Sophia University, Japonia) Momenty zatrzymania dla prób Bernoulliego z losową liczbą obserwacji
Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations
12.10.2016 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Proces odwrotny Gaussowski oraz proces do niego odwrotny jako subordynatory w ułamkowym ruchu Browna
Inverse Gaussian process and its inverse as a local time of fractional Brownian motion
05.10.2016 Wojciech Okrasiński (HSC) Matematyka dla przemysłu - konferencja ECMI 2016
Mathematics for Industry - ECMI 2016 conference
28.09.2016 Mario Giuricich (Cape Town University) Wycena obligacji katastroficznych typu 'index-linked' z użyciem słabych aproksymacji procesami stabilnymi
Stable Process Weak Approximation at work in Index-linked Catastrophe Bond Pricing

2015-2016

Date Presenter Title
05.07.2016 Diego Krapf (Colorado State University) Anomalne dyfuzje i mechanizm grupowania na powierzchni komórek ssaków
Anomalous diffusion and compartmentalization on the surface of mammalian cells
01.06.2016 Paweł Przybyłowicz (AGH) Optymalna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona
Optimal approximation of SDE with Wiener and Poisson noise
25.05.2016 Tony Klein (TU Dresden) Fast Fractional Differencing in Modelling Long Memory of Conditional Variance
18.05.2016 Łukasz Płociniczak (HSC) Kilka ostatnich wyników
Some recent results
13.05.2016 Roman Yuzefovych, Ivan Matsko (Karpenko Physical-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine) Funkcja koherencji łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych
Vectorial periodically correlated random processes and their application in vibration diagnosis
11.05.2016 Jakub Tomczyk (University of Sydney) Wielowymiarowy proces CIR
Multidimensional CIR process
27.04.2016 Denis Grebenkov (Ecole Polytechnique Palaiseau) Odkrycie nieergodycznej dynamiki w żywych komórkach za pomocą techniki SPT
Revealing nonergodic dynamics in living cells from a single particle trajectory
20.04.2016 Nicole Bäuerle (Karlsruhe Insitute of Technology, Germany) Problem dywidendy w ubezpieczeniach: od de Finettiego do dzisiaj
Dividend problems in insurance: from de Finetti to today
13.04.2016 Marek Teuerle, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Jak badać zależności dla procesów o rozkładzie alfa-stabilnym?
How to measure dependence for alpha-stable distributed processes?
06.04.2016 Wojciech Okrasiński (HSC) Produkcja półprzewodników i nieliniowe równania dyfuzji
Manufacturing of semiconductors and nonlinear diffusion equation
16.03.2016 Aleksander Weron (HSC) Testowanie ergodycznosci dla danych SPT
Testing ergodicity for SPT data
09.03.2016 Michał Balcerek, Tomasz Żórawik (HSC) Warsztaty MODCLIM
MODCLIM workshop
24.02.2016 Krzysztof Burnecki, Grzegorz Sikora (HSC) Rozkład prawdopodobieństwa statystyki MSD dla procesów gaussowskich
Probability distribution of MSD statistics for Gaussian processes
17.02.2016 1. Andrzej Makagon (Hampton University, USA)
2. Radoslaw Iwankiewicz (Hamburg University of Technology, Germany)
1. Periodically Correlated Sequences with Rational Spectra and PARMA System
2. Dynamical mechanical systems under impulse process stochastic excitations: conversion of non-Markov to non-diffusive Markov problems
27.01.2016 Janusz Szwabinski (IFT UWr) O modelu epidemiologicznym SIR i różnych podejściach do jego rozwiązania
About the SIR epidemic model, different aproaches to its solution derivation
20.01.2016 Zbigniew Palmowski (IM UWr) Przyszłe spadki procesu Lévy'ego
Future drawdowns of Lévy process
13.01.2016 Anna Jaśkiewicz (PWr) Gry wielogeneracyjne
Bequest games
19.12.2015 HSC group and guests 5th Workshop on Anomalous Diffusion
09.12.2015 Michał Balcerek (HSC) Metody wykrywania punktu zmiany wariancji
Detection methods of changes in variance
02.12.2015 Hanna Loch (HSC) Zbieżność funcjonału dynamicznego dla α-stabilnego modelu ARIMA
Convergence of the dynamical functional for α-stable ARFIMA model
25.11.2015 Mario Giuricich (Cape Town University, RSA) Wycena obligacji katastroficznych oparta na danych katastroficznych z obcięciem dolnym
Pricing Catastrophe Bonds based on a Left-truncated Loss Index
18.11.2015 students (PWr, WMat) Referaty studenckie
Students talks
12.11.2015 Anna Panorska (University of Nevada, Reno) Dyskretny rozkład Pareto
Discrete Pareto Distributions
04.11.2015 Viktor Beszborodov (Universitaet Bielefeld) Przestrzenny proces narodzin i śmierci: miary niezmiennicze i wyniki dotyczące geometrii rozwiaząnia
Spatial birth-and-death processes: invariant measures and shape results
28.10.2015 Jan Goncerzewicz (HSC) Równanie ośrodków porowatych w obszarach cylindrycznych: zachowanie się rozwiązań w dużych przedziałach czasowych
Porous media equation in tubular domains: large time behaviour of solutions
21.10.2015 Grzegorz Sikora (HSC) Wrażenia z konferencji "Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective"
Summary of 'Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective' conference
14.10.2015 1. Aleksander Weron (HSC)
2. Tomasz Żórawik, Marcin Magdziarz (HSC)
1. O projekcie ISSI "Superdiffusive transport in space plasmas"
The ISSI project 'Superdiffusive transport in space plasmas'
2. Wielowymiarowe spacery Levy'ego
Multidimensional Levy walks
07.10.2015 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Całką stropu nie podeprzesz... czyli po co górnikom matematyka
You can't support the ceiling with an integral... why miners need mathematics

2014-2015

Date Presenter Title
17.06.2015 Tomasz J. Kozubowski (University of Nevada, Reno) O pewnych dwuwymiarowych rozkładach prawdopodobieństwa i procesach stochastycznych oraz ich minimach i maksimach
Certain bivariate distributions and random processes connected with maxima and minima
10.06.2015 Aleksander Weron (HSC) Stochastyczne modelowanie anomalnych dyfuzji w układach złożonych - wyzwania
Challenges of stochastic modeling of anomalous dynamics in complex physical and biological systems
27.05.2015 Agnieszka Wyłomańska, Wojciech Okrasiński (HSC) Projekt COST jako szansa dla współpracy nauki z przemysłem
Project COST a as chance for a cooperation between academia and industry
20.05.2015 Jacek Galewicz (Java Quant Developer at Empirica S. A. Wrocław) Modelowanie krzywej stóp spot dla obligacji i swapów
Modelling of the spot yield curve for bonds and swaps
14-16.05.2015 HSC group and guests Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems
06.05.2015 Tomasz Żórawik (HSC) Gęstości prawdopodobieństw przejścia dla spacerów Lévy'ego
Densities of Lévy walks
29.04.2015 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Stabilne modele AR z czasem ciągłym ze stabilnym subordynatorem
Stable continuous-time autoregressive process driven by stable subordinator
22.04.2015 Titiwat Sungkaworn (Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg) O pewnych otwartych problemach związanych z dynamiką G-białek
Some open problems related to G-proteins dynamics
15.04.2015 Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki, Marcin Magdziarz (HSC) Narzędzia do określania mechanizmu subdyfuzji
A toolbox for determining subdiffusive mechnisms
25.03.2015 Agnieszka Wyłomańska, Janusz Gajda (HSC) Nawiązywanie współpracy pomiędzy jednostką naukowa a przemysłem na przykładzie Lappeenranta University of Technology
Cooperation between University and Industry: Lappeenranta University of Technology case study
18.03.2015 Aleksander Weron (HSC) Wrocław Europejska Stolica Kultury - 2016 - Osiągniecia Hugona Steinhausa
Wroclaw European Capital of Culture - 2016 - Achievements of Hugo Steinhaus
11.03.2015 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Metody statystyczne w zakresie przetwarzania, modelowania i analizy szeregów czasowych w zastosowaniu do diagnostyki technicznej
Statistical methods for processing, modeling, and time series analysis in application to technical diagnostics
04.03.2015 Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology) Budowanie długotrwałej współpracy naukowej między matematyką i przemysłem
Building long-lasting collaboration between mathematicians and industrial scientists
19.02.2015 Alexandra Piryatinska (San Franacisco State University) Methodology for segmentation of time series with arbitrary generating mechanisms via ε-complexity
28.01.2015 Jakub Ślęzak (HSC) Fizyczna interpretacja modeli ARFIMA
Physical interpretation of ARFIMA models
21.01.2015 1. Marek Waśkowiak (RAWI MET)
2. Rafał Połoczański, Marek Teuerle, Agnieszka Wyłomańska (HSC)
1. Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe
Large steel structures
2. Opis dynamiki stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym
Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air
14.01.2015 Grzegorz Sikora (HSC) Wyznacznik anomalnej dyfuzji dla danych SPT z błędem pomiarowym. Porównanie estymatorów
Anomalous diffusion exponent for single particle tracking data with measurement errors. A comparison of estimators
07.01.2015 Aleksander Weron (HSC) Statystyka przestrzennego zachowania się pojedynczych cząstek w oparciu o dane z kamer
Statistics of camera based single particle tracking
18.12.2014 Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology) Modelowanie matematyczne w biologii, epidemiologii i farmakodynamice
Mathematcal modelling in biology, epidemiology and pharmacometrics
10.12.2014 Aleksander Weron (HSC) Wyzwania w nowej polityce naukowej
Challanges in new educational policy
05-06.12.2014 HSC group and guests 4th Workshop on Anomalous Diffusion
03.12.2014 Titiwat Sungkaworn (Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg) Techniki mikroskopowe dla pojedynczych molekuł, analiza trajektorii receptorów
Single molecule microscopy, receptor tracking and trajectory analysis
26.11.2014 Jakub Ślęzak (HSC) Uogólnione równanie Langevina i pochodne ułamkowe
Generalized Langevin equation and fractional derivatives
19.11.2014 Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) Zakłocenia danych radioastronomicznych ze stacji pomiarów UTR-2
Radio interference monitoring at the UTR-2 radio observatory
12.11.2014 Jakub Obuchowski (HSC) Zastosowanie dekonwolucji minimum entropii MED w przetwarzaniu sygnałów drganiowych przekładni
Gearbox vibration enhancement using modified minimum entropy deconvolution
05.11.2014 Jakub Nowotarski (HSC) Uśrednianie prognoz na rynkach energii elektrycznej
Forecast averaging on electricity markets
29.10.2014 Jan Goncerzewicz (HSC) Zasada zachowania, rozwiązania automorficzne i asymptotyka w dużych przedziałach czasowych dla równania ośrodków porowatych
Conservation laws, similarity solution and long time asymptotics for porous medium equation
22.10.2014 HSC group Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych
HSC Staff Meeting
15.10.2014 Grzegorz Sikora (HSC) Analiza modeli stochastycznych z własnością zależności długiego zasięgu
Analysis of stochastic models with long range dependence
08.10.2014 Michał Balcerek (HSC) Analiza stochastyczna danych dot. jakości powietrza wewnętrznego
Stochastic analysis of indoor air quality data
01.10.2014 Aleksei Chechkin (Kharkov Institute of Physics and Technology) Równania dyfuzji anomalnej o zmiennych współczynnikach
Distributed order diffusion equations

2013-2014

Date Presenter Title
01.07.2014 Dietmar Hoemberg (WIAS, TU Berlin) Nukleacja, wzrost i ewolucja ziaren w stali dwufazowej
Nucleation, growth, and grain size evolution in dual phase steels
11.06.2014 Agnieszka Wyłomańska, Krzysztof Burnecki (HSC) Rozróżnianie pomiędzy rozkładami lekko i ciężko-ogonowymi z wykorzystaniem twierdzenia granicznego
Discriminating between light- and heavy-tailed distributions with limit theorem
28.05.2014 Wojbor A. Woyczyński (Case Western Reserve University) From Theoretical Mathematics to Applied Mathematics and back
21.05.2014 Wojciech Okrasiński (HSC) Wrażenia z pobytu w Universidad de Almeria (Hiszpania)
Relation from a visit at Universidad de Almeria (Spain)
14.05.2014 Jacek Cichoń, Wojciech Mydlarczyk (IMiI, PWr) Wrażenia z konferencji ECMI Digital Factory
Relation from ECMI Digital Factory Conference
07.05.2014 Davide Calebiro (Lehrstuhl fur Pharmakologie, University of Würzburg) Wyzwania w biologii i medycynie komórki (w tym użycie modeli matematycznych/stochastycznych)
Challenging problems in cell biology and medicine (including the usefulness of mathematical/stochastic methods)
30.04.2014 Grzegorz Krzyżanowski, Marta Polak, Monika Sikora, Damian Smug (PWr) Wrażenia z 100. European Study Group with Industry (ESGI) w Oxfordzie
Relation from 100th European Study Group with Industry (ESGI) in Oxford
23.04.2014 Marek Teuerle (HSC) Funkcyjne twierdzenia graniczne dla procesu błądzenia losowego z czasem ciągłym - przegląd
Functional limit theorems for continuous-time random walks -recent results
17.04.2014 Agnieszka Międlar (TU Berlin, EPFL Lausanne) Adaptacyjna metoda elementow skończonych dla problemów własnych
Adaptive finite element method for eigenproblems
09.04.2014 Łukasz Płociniczak (HSC) Twierdzenie o zamianie całki ułamkowej na klasyczne pochodne
Theorem about changing fractional integral to classical derivatives
02.04.2014 Grzegorz Graff (Centrum Zastosowań Matematyki, Gdańsk) Projekt POKL Centrum Zastosowań Matematyki
Project POKL "Centrum Zastosowań Matematyki"
26.03.2014 Jakub Obuchowski (HSC) Zastosowania matematyki w diagnostyce maszyn górniczych
Mathemtical methods in diagnostics of mining machinery
19.03.2014 Aleksander Weron (HSC) O symulowaniu i własnościach rozkładów stabilnych
On simulation and properties of the stable law
12.03.2014 Jakub Ślęzak (HSC) Rozkłady eliptyczne w modelowaniu dyfuzji
Elliptic distribution in diffusion modelling
05.03.2014 Aleksander Weron (HSC) Wuerzburg - Wroclaw Stochastic Computing Center
26.02.2014 Sebastian Orzeł (HSC) Modelowanie stochastyczne przyśpieszającej anomalnej dyfuzji
Stochastic modeling of accelerating anomalous diffusion
12.02.2014 Eldad Kepten (Bar-Ilan University, Israel) Jak zidentyfikować fazy ruchu dla chromatyn?
How to identify the modes of motion that appear between chromatin loci ?
05.02.2014 Janusz Gajda (HSC) Modelowanie procesów anomalnej dyfuzji z wykorzystaniem rozkładów temperowanych stabilnych
Modeling of anomalous diffusion processes using tempered alpha stable processes
29.01.2014 Aleksander Weron (HSC) Anomalne dyfuzja z przejściowymi subordynatorami
Anomalous diffusion with transient subordinators
15.01.2014 Michał Balcerek (HSC) Analysis of G-protein-coupled receptors behavior
Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek
08.01.2014 Beata Piwko (PWr) Analysis of G-protein-coupled receptors behavior
Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek
18.12.2013 Wojciech Okrasiński (HSC) Od zastosowań do abstrakcji czyli historia pewnej nierówności
From applications to the abstract theory: The history of an inequality
11.12.2013 1. Peter Thomas (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
2. Matylda Jabłońska (Lappeenranta University of Technology, Finland)
1. Procesy stochastyczne i neurobiologia matematyczna
Stochastic processes and mathematical neuroscience
2. Modelowanie toksycznych i terapeutycznych wpływów kuracji HIV w wątrobie
Modelling of toxicity vs. therapeutic effects of HIV medications in the liver
04.12.2013 Elżbieta Gajecka-Mirek (PWSZ, Nowy Sącz) Metoda subsampligu dla szeregów słabo zależnych i okresowo skorelowanych
Subsampling method for weakly dependent and periodically correlated sequences
29.11-20.12 2013 Matylda Jabłońska-Sabuka (Lappeenranta University of Technology, Finland) Mini-course: "Mathematical Epidemiology"
27.11.2013 Poul Hjorth (Technical University of Denmark, Lyngby) Mathematical study groups with industry
22-28.11.2013 Saku Kukkonen (Lappeenranta University of Technology, Finland) Obliczenia ewolucyjne
Evolutionary computation
20.11.2013 Andrija Mihoci (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) Local Adaptive Multiplicative Error Models for High-Frequency Forecasts
13.11.2013 Łukasz Płociniczak (HSC) Przybliżenie rozwiązania równania nieliniowej dyfuzji anomalnej oraz jego zastosowanie
Approximated solution of nonlinear anomalous diffusion equation and its applications
06.11.2013 Agnieszka Wyłomańska, Marek Teuerle (HSC) Wrażenia z wizyty naukowej w Lappeenranta University of Technology
Report from research visit at Lappeenranta University of Technology
24-25.10.2013 Wolfgang Härdle, Piotr Majer (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania
High-dimensional Statistical Analysis with Applications
23.10.2013 Anna Dudek (AGH) Uogólniona metoda bootstrapu sezonowych bloków i jej zastosowania w analizie pierwszego i drugiego rzędu sygnałów cyklostacjonarnych
The Generalized Seasonal Block Bootstrap method and its applications in the first and the second order analysis of ciclostationary signals
16.10.2013 Adam Zagdański (IMiI, PWr) Metoda bootstrap dla procesów stochastycznych
Bootstrap method for stochastic processes
09.10.2013 Alfio Borzio (Wurzburg University, Germany) Wybrane problemy obliczeń naukowych
Selected Problems form Scientific Computing
02.10.2013 Wojciech Okrasiński (HSC) Wieści z ECMI
Recent news from ECMI

2012-2013

Date Presenter Title
10.07.2013 Mark M. Meerschaert (Michigan State University, East Lansing, USA) Ułamkowe równania anomalnej dyfuzji
Fractional diffusion equations
03.07.2013 1. Anna Lawniczak (Guelph, Canada)
2. Bruno Di Stefano (Nuptek Systems Ltd, Toronto, Canada)
1. Population of Simulated Naive Creature Learning to Safely Cross a Highway
2. Software Implementation of Population of Simulated Naive Creatures Learning to Safely Cross a Highway and Their Environment
12.06.2013 Piotr Żebrowski (IM PAN) Funkcyjne twierdzenia graniczne dla błądzeń losowych z czasem ciągłym o uciąglonych trajektoriach
Limit theorems for continuous-time random walks with continuous paths
05.06.2013 Aleksander Weron (HSC) Obliczenia naukowe
Scientific computing
22.05.2013 Alexander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine) Relaksacje oraz anomalne dyfuzje
Relaxation problems and anomalous diffusion
15.05.2013 Aleksander Weron (HSC) Anomalna dynamika złożonych systemów fizycznych i biologicznych
Anomalous dynamics of physical and biological complex systems
08.05.2013 Daniel Kucharczyk (Devnet) Nowe rozwiązania na rynku inwestorów instytucjonalnych w dobie kryzysu
New solutions for instutional investors during crisis
17.04.2013 Jakub Ślęzak (PWr) Nowy estymator i test oparty o p-wahania
New estimator and test based on p-variations
10.04.2013 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Stochastyczne modelowanie temperatury powietrza wewnętrznego
Stochastic modeling of indoor air temperature
10.04.2013 Tomasz Komorowski (IM PAN) Przegląd zagadnień związanych z długozasięgowymi zależnościami
Survey of problems related to long range dependence
03.04.2013 Sebastian Orzeł (HSC) Stochastyczne modelowanie procesu przyspieszającej subdyfuzji za pomocą subordynowanego ruchu Browna oraz algorytmy symulacji komputerowych
Stochastic modelling of accelerating subdiffusion by subordinated Brownian motion and computer simulations
27.03.2013 Joanna Janczura (HSC) Ruch cząsteczek lipidowych w komórkach: ergodyczny, czy nie?
The motion of lipid granules inside a cell: Ergodic or ergodicity breaking?
20.03.2013 Wojciech Okrasiński (HSC) Wieści z ECMI
Recent news from ECMI
13.03.2013 Szymon Peszat (AGH) Regularność po czasie rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach
Regularity of SDE solutions in infinite dimensional spaces
06.03.2013 HSC group Spotkanie zespołu HSC
HSC staff meeting
27.02.2013 Tomasz Krajka (UMSC) Asympotyczne zachowania maksimów dla kompletnych i niekompletnych próbek z danych stacjonarnych
The asymptotic behaviour of maxima of complete and incomplete samples from stationary sequences
13.02.2013 Harry Hurd (UNC Chapel Hill, USA) Okresowe szeregi czasowe ARMA - przegląd
Time Series Analysis for Periodic ARMA - An Overview
23.01.2013 Tomasz Małolepszy (UZ) Rozwiązania wybuchające w pewnych modelach dyfuzji
Blow-up solutions of some diffusion models
16.01.2013 Katarzyna Górska (IFJ Kraków) Zastosowanie transformacji Mellina do rozwiązywania ułamkowych równań Fokkera-Plancka
Application of Mellin transform for solving fractional Fokker-Planck equations
09.01.2013 Beata Staśkiewicz (PWr) Matematyczny model krzywej równowagi ciecz-para
Mathematical model of the vapor-liquid equilibrium curve
12.12.2012 Jakub Ślęzak (PWr) Równanie Langevina
Langevin equation
07-08.12 2012 HSC group and guests 3rd Workshop on Anomalous Diffusion
28.11.2012 Maciej Niedziela (UZ) Wnioskowanie statystyczne z niekompletnych danych
Inference with missing data
14.11.2012 Łukasz Płociniczak (HSC) Problemy odwrotne w modelu topografii rogówki oka
Inverse problems in corneal topography model
07.11.2012 Aleksander Weron (HSC) Nobel 2012 z Ekonomii
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2012
31.10.2012 Agnieszka Wyłomańska, Janusz Gajda (HSC) Subordynowany proces temperowany stabilny
Subordinated tempered stable process
24.10.2012 Sebastian Orzeł (HSC) Model przyspieszającej subdyfuzji
Model of accelerating subdiffusion
17.10.2012 HSC group Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych
HSC Staff Meeting
10.10.2012 Helmut Neunzert (Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, Germany) Mathematics, a key technology
03.10.2012 Sławomir Drobczyński (WPPT, PWr) Optical Nanotweezers in Biological Studies

2011-2012

Date Presenter Title
03.07.2012 Felix Thiel (Humbolt University, Germany) Alternating random walks - tackling run-and-tumble-motion with CTRW
30.05.2012 Jaroslaw Harezlak (Indiana University School of Medicine, USA) Longitudinal functional regression models with structured penalties
23.05.2012 Ioannis Dassios (University of Athens, Greece) On singular linear discrete time systems
19.05.2012 Ilya Pavlyukevich (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany) Zbieżność funkcjonalna w topologiach Skorochoda
Functional convergence of stochastic processes in Skorokhod topologies
09.05.2012 Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine) Fringe imposed on decametric Type III bursts
25.04.2012 Colleen Kirk (California Polytechnic State University, USA) Rozwiązania wybuchające dla ośrodków z własnościami anomalnej dyfuzji i adwekcji
Blow-up in a medium with anomalous diffusion properties and advection
18.04.2012 Kamil Tabiś, Krzysztof Dębicki (UWr) Lokalnie samopodobne procesy gaussowskie: wartości ekstremalne oraz stała Pickandsa
Locally self-similar Gaussian processes: extremes and Pickands' constants
04.04.2012 Janusz Gajda (HSC) Subordynowany ułamkowy model Bacheliera
Subordinated fractional Bachelier model
28.03.2012 Marek Teuerle (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) Własności procesów granicznych dla procesu Lévy walk
Properties of the limiting processes of Levy walk
21.03.2012 Łukasz Płociniczak (HSC) Matematyczny model topografii rogówki
Mathematical model of corneal topography
14.03.2012 Eldad Kepten (Bar Ilan University, Israel) Badania nad budową i dynamiką chromatyn przy użyciu techniki SPT oraz stochastycznej analizy dynamiki
Studying chromatin structure and dynamics through single particle tracking and stochastic motion analysis
07.03.2012 Daniel Kucharczyk (HSC) 1. Wskaźniki greckie dla subordynownego modelu Blacka-Scholesa: wyliczenia przy użyciu techniki MC
The greek letters of the Subordinated Black-Scholes Option Pricing Model: Monte Carlo approach
2. Obliczenia równoległe w środowisku Matlab
Parallel computing with Matlab
29.02.2012 Tomasz Rogala (IMPAN) Cień ceny
Shadow price
22.02.2012 Sebastian Orzeł (HSC) Kalibracja arytmetycznego ruchu Browna z temperowanymi stabilnymi czasami oczekiwania
Calibration of the arithmetic Brownian motion with tempered stable waiting-times
15.02.2012 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Wrazenia z workshopu Cyclostationary Systems and their Applications
Impression of the Fifth Workshop on Cyclostationary Systems and their Applications
18.01.2012 Janusz Gajda,Grzegorz Sikora, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Testowanie reżimowej wariancji - podejście kwantylowe
Regime variance testing - a quantile approach
11.01.2012 Joanna Janczura, Sebastian Orzeł, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Modelowanie danych finansowych z wykorzystaniem procesów anomalnej dyfuzji
Modeling of financial data by using anomalous diffusion processes
04.01.2012 Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Grzegorz Sikora, Aleksander Weron (HSC) Analiza statystyczna dynamiki subdyfuzyjnej na podstawie video z eksperymentu Goldinga-Coxa
A statistical analysis of subdiffusive dynamics in the Golding and Cox microscopy video
21.12.2011 Matylda Jabłońska (Lappeenranta University of Technology) Od dynamiki płynów do psychologii człowieka. Co powoduje ekstremalne zachowania rynków finansowych?
From fluid dynamics to human psychology. What drives financial markets towards extreme events?
06.12.2011 Daniel Kucharczyk (HSC) Wrażenia z pobytu w Londynie: bankowość inwestycyjna na co dzień
Report from London: insight view on the investment banking
30.11.2011 Małgorzata Bogdan (IMiI, PWr) Lokalizacja genów - problemy statystyczne związane z przeszukiwaniem dużych zbiorów danych
Localizing causal genes: statistical issues in searching large data bases
23.11.2011 Aleksander Weron (HSC) Dyfuzje anomalne. Testowanie ergodyczności dla danych eksperymentalnych
Anomalous diffusion. Testing ergodicity in experimental data
16.11.2011 Alfonso Caiazzo (Weierstrass Institute, Berlin) Physical- and mathematical-based reduced order modeling in computational hemodynamics
26.10.2011 Grzegorz Sikora (HSC) Wspomnienia z konferencji ,,Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models''
Report from the conference "Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models"
19.10.2011 Jan Goncerzewicz (HSC) Metody analityczne w przetwarzaniu obrazu
Analytical methods in image processing
12.10.2011 Aleksei Chechkin (KIPT Kcharkov, UA) Lévy flights in potential wells
05.10.2011 Aleksei Chechkin (KIPT Kcharkov, UA) Natural and modified forms of distributed order fractional diffusion equations
28.09.2011 Irmina Czarna (IM UWr) Problemy dywidend i ruiny dla jedno i wielowymiarowych procesów Lévy'ego
Dividend and ruin problem for one- and multi-dimensional Lévy processes

2010-2011

In years 2008-2011 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki, Agnieszka Jurlewicz and Rafał Weron under the name "Computational Statistics and Stochastic Modeling".

Date Presenter Title
06.07.2011 Gernot Guigas (U. Bayreuth) Poruszanie się protein w komórkach - anomalność to normalność
Protein motion in cells - anomalous is normal
15.06.2011 Katarzyna Jach, Rafał Michalski (IOZ, PWr) ,,Eyetracking'' i loty Lévy'ego
Eyetracking and Lévy flights
18.05.2011 Zbigniew Palmowski (IM UWr) Problem dywidend dla procesow Lévy'ego oraz paryskiej ruiny
Dividends problem for Lévy proccesses and parisian ruin
13.04.2011 Mykola Bratiichuk (Politechnika Śląska) Nowe podejście przy badaniu funkcji Gerbera-Shiu dla modelu ryzyka z wielopoziomowym stretegiami wypłaty dywedend
A new aproach to the study of Gerber-Shiu function for risk model with multi-layer dividend strategy
30.03.2011 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Zastosowanie procesów subordynowanych do opisu danych finansowych
Applications of subordinated processes to financial data description
23.03.2011 Joanna Janczura (HSC) ,,Black swans'' czy ,,dragon kings''? Prosty test na odchylenia od prawa potęgowego
Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law
16.03.2011 Grzegorz Sikora (HSC) Estymacja parametrów szeregów FARIMA w przypadku stabilnym dla ujemnego parametru pamięci d
Estimation of FARIMA parameters in the Lévy stable case for a negative memory parameter d
09.03.2011 Bartłomiej Dybiec (UJ) Uniwersalne własności dyfuzji anomalnych
Universal properties of anomalous diffusion
21.02.2011 Anna Panorska (University of Nevada) Trójwymiarowe wektory losowe jako modele zjawisk losowych w hydrologii i klimatologii
Trivariate models for stochastic episodes with applications to hydrology and climate
19.01.2010 1. Zbigniew Michna (UE)
2. Marek Teuerle (HSC)
1. Wzór na rozkład supremum dla procesu Lévy'ego z dodatnimi skokami
Distribution of the supremum of Lévy process with positive jumps
2. Optymalność poszukiwań opartych na lotach Lévy'ego
Optimality of search strategy driven by the Lévy flights
05.01.2011 Sebastian Orzeł (HSC) Ułamkowa formuła Feynmana-Kaca
Fractional Feymann-Kac formula
15.12.2010 Grzegorz Sikora (HSC) Zastosowanie pakietu ASP do analizy danych z własnością długiej pamięci
Application of ASP package for the analysis of data with long-range dependence
08.12.2010 Tomasz Downarowicz (PWr) Przyciąganie i odpychanie w procesie sygnałowym otrzymanym ze stacjonarnego procesu ergodycznego o skończonej liczbie stanow i dodatniej entropii
Attracting and repelling in a signal process associated with an ergodic process on finitely many states with positive entropy
01.12.2010 Marek Teuerle (HSC) Błądzenie losowe ze skokami o dwuwymiarowym rozkładzie stabilnym w modelowaniu przestrzennych zachowań zwierząt poszukujących pożywienia
Random walk with bivariate Lévy-stable jumps as a spatial model for foraging behavior of animals
24.11.2010 Piotr Żebrowski (UWr) Twierdzenia graniczne dla błądzenia losowego z czasem ciągłym
Limit thoerems for continuous time random walk
17.11.2010 Monika Muszkieta (HSC) Minimalizacja funkcjonału Mumford-Shah używając topologicznego rozwinięcia asymptotycznego
Minimization of the Mumford-Shah functional using topological asymptotic expansion
10.11.2010 Tomasz Helbing Programowanie dynamiczne w wycenie i zabezpieczaniu instrumentow finansowych
Dynamic Derivative Valuation and Hedging
03.11.2010 Anna Jaśkiewicz (HSC) Gry stochastyczne i decyzje uwzgledniające ryzyko
Stochastic games and risk-sensitivity payoff criteria
27.10.2010 Andrzej Daniluk (Grupa PZU) Rozwinięcie Karhunena-Loeve dla procesu Ornsteina-Uhlenbecka i model Blacka-Karasińskiego
The Karhunen-Loeve expansion for the Ornstein-Uhlenbeck process and the Black-Karasiński model
20.10.2010 Aleksander Weron, Marcin Magdziarz (HSC) Twierdzenie Chinczyna dla lotów Lévy'ego
Khinchin theorem for Lévy flights
13.10.2010 Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) Identyfikacja i walidacja dla ułamkowej dynamiki subdyfuzyjnej
Identification and validation of fractional subdiffusion dynamics
06.10.2010 Joanna Janczura (HSC) Markowskie modele zmieniające stany
Markov regime-switching models

2009-2010

Date Presenter Title
19.05.2010 Marek Teuerle (HSC) Porównanie różnych funkcji relaksacji spełniających podwójne prawo potęgowe
Comparison of different two-power-law relaxation functions
05.05.2010 Joanna Janczura (HSC) Analiza danych empirycznych dotyczących kropek kwantowych
Analysis of empirical data of quantum dots
21.04.2010 Sebastian Orzeł (HSC) Zastosowania lematu Itô do badania subdyfuzyjnego modelu Kleina-Kramersa
Subdiffusive Klein-Kramers model and Itô formula
07.04.2010 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Analiza danych empirycznych dotyczących fluktuacji w plaźmie w urządzeniu U-3M Torsatron
Analysis of empirical data of plasma fluctuations in the U-3M Torsatron
24.03.2010 Krzysztof Burnecki (HSC) Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 2
Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 2
10.03.2010 Krzysztof Burnecki (HSC) Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 1
Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 1
03.03.2010 Brenda Lopez Cabrera (HUB, Berlin, Niemcy) Modelowanie procesu ryzyka oraz wycena pochodnych pogodowych
Modelling of the risk process and pricing of weather derivatives
03.03.2010 Brenda Lopez Cabrera (HUB, Berlin, Niemcy) Wycena obligacji katastroficznych oraz rozkłady strat
Pricing of catastrophe bonds and loss distributions
01.03.2010 Ostap Okhrin
(HUB, Berlin, Niemcy)
Zależności ogonowe oraz hierarchiczne kopuły archimedesowskie
Tail dependence and hierarchical Archimedean copulas
01.03.2010 Ostap Okhrin (HUB, Berlin, Niemcy) Rozkłady stabilne, analiza wartości ekstremalnych oraz kopuły
Stable distributions, extreme value analysis and copulas
15.12.2009 Piotr Saługa (IGSMiE-PAN, Kraków) Znaczenie elastyczności decyzyjnej w procesach wyceny górniczych projektów inwestycyjnych
The Importance of Managerial Flexibility in Mineral Project Valuation
01.12.2009 Jacek Leśkow (WSB-NLU, Nowy Sąc Modele niestochastyczne analizy szeregów czasowych. Zastosowania w analizie sygnałów i ekonometrii
Nonstochastic models of time series analysis. Applications in signal processing and econometrics
20.11.2009 Stefan Trueck (Sydney, Australia) Dynamika godzinowych cen energii elektrycznej
The dynamics of hourly electricity prices

2008-2009

Date Presenter Title
06.04.2009 Jacopo Bertolotti (LENS, University of Florence, Italy) Light superdiffusion in Lévy glasses
02.04.2009 Magnus Fontes (Lund University) Visualization of biological data using linear and nonlinear principal components analysis
10.12.2008 Alessandro Fiasconaro (Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, Universita di Palermo oraz UJ, Kraków) Directionality control of active Brownian particle by mean of both Gaussian white and shot noise
19.11.2008 Oleksii Sliusarenko (Kharkov Institute of Physics and Technology) Kramers Problem in Anomalous Dynamics
05.11.2008 Joanna Janczura (HSC) Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation
29.10.2008 Krzysztof Burnecki (HSC) Od danych opisujących wybuchy na Słońcu do ułamkowej dynamiki
From solar flare time series to fractional dynamics
15.10.2008 Marcin Magdziarz (HSC) Stochastyczne reprezentacje procesów anomalnej dyfuzji - podejście przez subordynację
Stochastic representations of anomalous diffusion processes - subordination approach
08.10.2008 Wang Feixing (University of Science and Technology Beijing) Losowa reprezentacja rozkładu Liouville'a macierzy singularnej
Random representation of singular matrix Liouville distribution

2007-2008

In years 2003-2007 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki and Rafal Weron under the name Computational Statistics in Insurance and Finance (CompSIF).

Date Presenter Title
04.06.2008 HSC group Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
20.05.2008 W.A.Woyczynski (Case Western Reserve University, Cleveland) Nieliniowe procesy dyfuzyjne ze skokami i ich zastosowanie w inżynierii, fizyce, finansach i biologii
Nonlinear evolution processes driven by jump diffusions and their applications in engineering, physical, financial and biological problems
30.04.2008 Agnieszka Jurlewicz (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) Uogólnienia modelu Racheva-Ruschendorfa rynku finansowego przy wykorzystaniu CTRW o losowej strukturze gruboziarnistej
Generalized Rachev-Ruschendorf model of the financial market with the use of coarse grained CTRW
30.04.2008 HSC group, KRiT, I-18 members Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe
Interdisciplinary R&D projects
23.04.2008 Marcin Magdziarz (HSC) Ułamkowe równanie Fokkera-Plancka z siłą zewnętrzną zależną od czasu
Fractional Fokker Planck Equation with time-dependent force
16.04.2008 Krzysztof Burnecki (HSC) Stochastyczne modelowanie wybuchów na Słońcu na podstawie danych o promieniowaniu Roentgena
Stochastic Modeling of Solar Flare Activity from Empirical Time Series of Soft X-ray Solar Emission
09.04.2008 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Procesy stabilne temperowane
Tempered stable processes
02.04.2008 Aleksander Weron (HSC) Podejscie subordynacyjne do modelowania subdyfuzji z siłą zewnętrzną zależną od czasu oraz położenia
A subordination approach to modelling of subdiffusion in space-time-dependent force fields
19.03.2008 HSC group, KRiT, I-18 members Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe
Interdisciplinary R&D projects
12.03.2008 HSC group Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
05.03.2008 Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Czujniki gazu, sztuczny nos
Gas sensors, artificial nose
27.02.2008 HSC group Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
18.01.2008 Adam Kleczkowski (University of Stirling, UK) Opisywanie, prognozowanie i kontrolowanie wybuchów epidemii
Describing, predicting and controlling epidemic outbreaks
10-11.01 2008 Denis Belomestny, Szymon Borak (Berlin, Germany Kurs ,,Advanced Methods in Finance'': Statystyka rynków finansowych
"Advanced Methods in Finance" course: Statistics of Financial Markets
05.12.2007 Wang Dong (Wrocław) Matematyka, edukacja, nauka i technologia w Chinach
Mathematics, education, science and technology in China
28.11.2007 Joanna Gaj (HSC) ECMI Modeling Week 2007
21.11.2007 Marc Paolella (Zurich, Switzerland) CHICAGO: Szybka i dokładna metoda oceny ryzyka portfelowego
CHICAGO: A Fast and Accurate Method for Portfolio Risk Calculation
14.11.2007 Wei Sun (Karlsruhe, Germany) Metody ilościowe dla danych o wysokiej częstotliwości: Modelowanie jedno- i wielowymiarowych szeregów czasowych
Quantitative Methods in High-Frequency Financial Econometrics:Modeling Univariate and Multivariate Time Series
06.09.2007 Iddo Eliazar (Holon Institute of Technology, Izrael) Fraktalne populacje losowe
Fractal random populations

2006-2007

Date Presenter Title
09.05.2007 1. HSC group
2. Zbigniew Michna (Wroclaw)
1. Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
2. Warunkowanie na największy skok dla alfa-stabilnych procesów Lévy'ego i jego zastosowania
Conditioning on the largest jump for alpha-stable Lévy process and its applications
27.03.2007 Shigeo Takenaka (Okayama, Japan) Czy możemy generować zmienne alfa-stabilne na komputrze?
Can we generate stable random numbers by computer?
10.01.2007 Vladimir Stephanovich (Opole) Zmienność stochastyczna jako źródło niegaussowskiej gestosci prawdopodobieństwa przejścia w wycenie opcji na rynku energii elektrycznej
Stochastic volatility as a source for non-gaussian probability density function in pricing of electricity options
22.12.2006 Stefan Trueck (Brisbane, Australia) Handel certyfikatami na emisje CO2 w Europie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem
Emission Allowance Trading in Europe - A Risk Management Perspective
13.12.2006 Jan Iwanik (Nationwide - Columbus, OH, USA) Metody inżynierii finansowej w ubezpieczeniach
Financial engineering in insurance
6.12.2006 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC) Wycena opcji wymiany na rynku energii w modelu opartym o model HJM
Electricity spread option pricing using HJM based model
22.11.2006 Tadeusz Bewszko (Rzeszów) Wielokryterialna analiza zasilania w energię odbiorcy
Multicriteria analysis of energy supply options for customers
16.11.2006 Szymon Borak (Berlin) Dynamiczne modelowanie semiparametryczne z przykładem zastosowania do kontraktów futures na emisje CO2
Dynamic semiparametric modeling with application to futures on CO2 allowances
25.10.2006 Lucjan Janowski (Kraków) Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego
Using quantile lines of the accumulated FARIMA process for modeling selfsimilar packet traffic
11.10.2006 1. Marcin Magdziarz (HSC)
2. Agnieszka Wyłomańska (HSC)
1. Własności ergodyczne procesow stochastycznych w jezyku miary correlation cascade
Ergodic properties of stochastic processes in terms of the correlation cascade measure
2. Modele ARMA ze zmiennymi wspolczynnikami z alpha-stabilnymi innowacjami
ARMA models with variable coefficients and alpha-stable innovations
4-6.10.2006 Wolfgang Härdle, Vladimir Spokoiny (Berlin) Kurs ,,Advanced Methods in Finance'': Podstawy i zastosowania nowoczesnych statystyk nieparametyrycznych
"Advanced Methods in Finance" course: Foundations and Applications of Modern Nonparametric Statistics

2005-2006

Date Presenter Title
19.06.2006 Bartłomiej Dybiec (Kraków) Zjawiska rezonansu stochastycznego wywołane szumami stabilnymi
Stochastic resonance phenomena caused by stable noise
14.06.2006 Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) Zagadnienia zwiazane z symulacja procesow Lévy'ego
Lévy processes simulation
14.06.2006 Krzysztof Ostaszewski (Normal, IL, USA) Rynek wtórny na polisy ubezpieczeniowe na życie w USA
Secondary market for life insurance contracts in USA
07.06.2006 Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) Reprezentacja spektralna stacjonarnych procesów stabilnych
Spectral representation of stationary stable processes
01.12.2005 Sebastian Kring (Karlsruhe) Modele czynnikowe i analiza czynnikowa
Factor models and factor analysis
6-7.10.2005 Szymon Borak, Kai Detlefsen (Berlin) Kurs ,,Advanced Methods in Finance''
"Advanced Methods in Finance" course
30.09.2005 Yoichi Takenaka (Osaka, Japan) Dynamika molekularna: najgorętszy temat z informatyki, biologii molekularnej i farmakologii
Molecular Dynamics: the hottest area among computer science, molecular biology and pharamacology
20.09.2005 Anna Ławniczak (Guelph, Canada) Dynamika oraz działanie modelu sieci informatycznej
Dynamics and Performance of Data Communication Network Model

2004-2005

Date Presenter Title
13.06.2005 Piotr Zielonka (Warszawa) Behawioralne modele rynków finansowych
Behavioral models of financial markets
16.05.2005 David Taylor (Johannesburg, South Africa) Matematyka finansowa w Południowej Afryce
Mathematical finance in South Africa
20.04.2005 Anna Chernobai (Santa Barbara, USA) Modelowanie strat katastroficznych rozkładami obciętymi z lewej
Modelling catastrophe claims with left-truncated severity distributions
14.03.2005 Jan Iwanik (HSC) Stochastyczne modele funkcji intensywności umieralności
Stochastic models of the force of mortality
28.02.2005 Grzegorz Kukla (TU Europa) Dobór niejednorodnego procesu Poissona do danych katastroficznych PCS
Fitting non-homogeneous Poisson process to PCS catastrophe data
08.12.2004 Anna Chernobai (Santa Barbara, USA), Stefan Trueck (Karlsruhe) Estymacja operacyjnego VaR dla obciętych danych
Estimation of Operational Value-at-Risk with Minimum Collection Thresholds
10.11.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Modelowanie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool - porównanie metod
Modeling of electricity volume traded at Nord Pool - a comparison of the methods
27.10.2004 Adam Misiorek (IASE, Wrocław) Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: porównanie
Modeling and forecasting electricity loads: a comparison
22-24.10 2004 Michal Benko, Wolfgang Haerdle (Berlin) Kurs ,,Advanced Methods in Finance''
"Advanced Methods in Finance" course
13.10.2004 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC)
2. Adam Misiorek (IASE, Wrocław)
1. Analiza wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool metodą szeregów PARMA
PARMA analysis of electricity volume traded at Nord Pool
2. Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: porównanie
Modeling and forecasting electricity loads: a comparison

2003-2004

Date Presenter Title
16.06.2004 Jan Iwanik (Wrocław) Prawdopodobieństwo ruiny w skończonym czasie
Ruin probability in finite time
02.06.2004 Marek Kozłowski (IASE, Wrocław)
Adam Misiorek (IASE, Wrocław)
Komputerowe metody wspomagania zarzšdzania ryzykiem na rynku energii
Computer-aided risk management on the power market
28.05.2004 Ingve Simonsen (Trondheim) Granice internetu Extreme Edges of the Internet
19.05.2004 1. Tadeusz Czernik (Katowice)
2. Tomasz Węgrzyn (Katowice)
1. Optymalizacja liniowego portfela inwestycyjnego
Optimalization of a linear investment portfolio
2. Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta
Portfolio insurance via a modified delta hedge
05.05.2004 Magdalena Kwaśniewska (Wrocław) Minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny poprzez inwestycje i reasekuracje
Minimization of the ruin probability by investments and reinsurance
28.04.2004 Agnieszka Mruklik (Wrocław) Metoda lokalnej linearyzacji w modelu CIR
Local linearization method in CIR model
21.04.2004 Bogdan Muciek (Wrocław) Analiza procesu ryzyka ze stopowaniem
Analysis of the risk process with stopping
31.03.2004 1. Anna Halas, Elżbieta Mazurek (Wrocław)
2. Marcin Magdziarz (Wrocław)
1. Szósty Program Ramowy
Sixth Framework Programme
2. Ułamkowy model Vasicka
Fractional Vasicek model
24.03.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Okresowa korelacja a integracja i kointegracja
Periodic correlation - integration and cointegration
17.03.2004 Paweł Talar (GINB) Wycena ryzyka energetycznego metodami opartymi o stopy procentowe
Pricing electricity risk by interest rate methods
25.02.2004 Bartosz Stawiarski (HSC) Wyznaczanie optymalnego momentu wykonania warrantów amerykańskich
Calculating the optimal exercise time for American options
21.01.2004 Zbigniew Michna (Wrocław) Dyfuzyjne aproksymacje procesu ryzyka
Diffusion approximations of the risk process
14.01.2004 Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (IASE, Wrocław) Virtual Prototyping Tool
07.01.2004 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC)
2. Jan Iwanik (Wrocław)
1. Procesy okresowo skorelowane: analiza statystyczna
Periodically correlated processes: statistical inference
2. Symulator ruchu telekomunikacyjnego
Telecommunication traffic simulator
11.12.2003 Michael Bierbrauer, Christian Menn, Stefan Trueck (Karlsruhe) Modele cen energii elektrycznej ze skokami a wycena instrumentów pochodnych
Regime jump models for electricity prices and evaluation of derivatives
10.12.2003 Piotr Zielonka (Warszawa) Finanse behawioralne - psychologiczne spojrzenie na rynki finansowe
Behavioral finance - financial markets from a psychological point of view
21-22.11.2003 Ying Chen, Wolfgang Haerdle (Berlin) Kurs ,,Advanced Methods in Finance''
"Advanced Methods in Finance" course
12.11.2003 Alicja Ganczarek (Katowice) Klasyfikacja polskiego rynku energii
Classification of the Polish power market
05.11.2003 Andrzej Makagon (Hampton, VA) Procesy okresowo skorelowane: zastosowania
Periodically correlated processes: applications
29.10.2003 Zbigniew Jurek (Wrocław) Rozkłady ,,shot noise" i samorozkładalnosć
Shot noise distributions and self-decomposability
22.10.2003 Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) Workshop "Analysis of Random Markets" and the future of financial mathematics
15.10.2003 Andrzej Makagon (Hampton, VA) Procesy okresowo skorelowane: teoria i zastosowania
Periodically correlated processes: theory and applications
08.10.2003 1. Ewa Broszkiewicz-Suwaj, Agnieszka Wyłomańska (HSC)
2. Andrzej Makagon (Hampton, VA)
1. Egzotyczna fizyka statystyczna - wrażenia z 18th Max Born Symposium
Exotic statistical physics - impressions from the 18th Max Born Symposium
2. Wprowadzenie do procesów okresowo skorelowanych
Introduction to periodically correlated processes
02.09.2003 Wojciech Otto (Warszawa) Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki
Models of risk dependence and premium calculation
08.08.2003 Pavel Cizek, Wolfgang Haerdle (Berlin) Estymacja czasowo niejednorodnych modeli warunkowo heteroskedatycznych
Adaptive estimation of time-inhomogeneous conditional heteroscedasticity models

2002-2003

In years 2000-2002 the seminar was hosted by Rafal Weron under the name Rockets for the Power Market.

Date Presenter Title
28.05.2003 1. Grzegorz Kukla (HSC)
2. Paweł Miśta (HSC)
1. Wycena obligacji katastroficznych
Pricing of CAT bonds
2. Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym
Approximation of ruin probability in infinite time
21.05.2003 Liliana Pazdan (Wrocław) Ubezpieczenia na życie a rynek papierów wartościowych
Equity-linked life insurance
23.04.2003 Aleksander Weron (HSC) Od dynamiki stacjonarnej do samopodobnej i odrotnie
From stationary to selfsimilar dynamics and back
16.04.2003 Paweł Miśta (HSC) Modelowanie ryzyka operacyjnego
Modeling operational risk
02.04.2003 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Dobór modelu SARIMA do danych cen energii elektrycznej
Fitting the SARIMA model to electricity price data
26.03.2003 Rafał Weron (HSC) Korki uliczne, MECO i Karlsruhe
Traffic jams, MECO and Karlsruhe
19.03.2003 Krzysztof Burnecki (HSC) Estymacja indeksu H dla procesów samopodobnych
Estimation of the H index for selfsimilar processes
05.03.2003 Małgorzata Kleczkowska (Wrocław) Jakich naprawdę założeń potrzebują metody estymacji długozasięgowej zależności takie, jak np. absolute value method?
What assumptions do long-range dependence estimation methods (like the absolute value method) really need?
26.02.2003 Piotr Wilman (Wrocław) Jaka jest rynkowa cena ryzyka na giełdzie Nord Pool?
What is the market price of risk on Nord Pool?
22.01.2003 Magdalena Borgosz-Koczwara (Wrocław) Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii, Niemiec i Polski
European energy markets: comparing Scandinavia, Germany and Poland
13.12.2002 Christian Muggele, Stefan Trueck (Karlsruhe) Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii i Niemiec
European energy markets: comparing Scandinavia and Germany
04.12.2002 Szymon Borak (Wrocław) Biblioteka ,,Stable" w XploRe
"Stable" library in XploRe
27.11.2002 Rafał Weron (HSC) Wrażenia z pobytu w Tokyo: ISM Meeting oraz Nikkei Symposium
Sights and sounds of Tokyo: ISM Meeting and Nikkei Symposium
21.08.2002 Stefan Trueck, Lorena Vinueza (Karlsruhe) Rynek energii elektrycznej w Niemczech
The German power market
24.07.2002 Ingve Simonsen (Trondheim) Rozkłady odwrotne w finansach
Inverse distributions in finance

2001-2002

Date Presenter Title
23.01.2002 Krzysztof Burnecki, Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) Matematyczne modele franszyz
Mathematical models of deductibles
09.01.2002 Bartosz Stawiarski (HSC) Nowe instrumenty pochodne na GPW
New derivatives on the Warsaw Stock Exchange
12.12.2001 Marek Kozłowski (HSC) Modele towarów energetycznych: powracająca do średniej dyfuzja ze skokami
Mean-reverting jump-diffusion models of energy commodities
05.12.2001 Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (HSC) Modele zapotrzebowania na energię elektryczną
Models of electricity load dynamics
21.11.2001 Piotr Wilman (Wrocław) Kalibracja modeli jedno- i dwufaktorowych uogólnioną metodą momentów
Calibration of one- and two-factor models via the GMM method
14.11.2001 Gennady Medvedev (Mińsk) Wycena instrumentów pochodnych dla procesów powracających do średniej z barierą odbijającą
Pricing of financial derivatives for mean reverting square root stochastic processes with arbitrary lower reflecting barrier
24.10.2001 Bartosz Stawiarski (HSC) Heteroskedastyczne modele szeregów czasowych
Heteroscedastic time series model
13.09.2001 Thomas Lux (Kiel) Multifraktalny model zwrotów: Estymacja metodą momentów i uogólnioną metoda momentów
The Multi-Fractal Model of Asset Returns: Simple Moment and GMM Estimation

2000-2001

Date Presenter Title
23.05.2001 Piotr Wilman (Wrocław) Uogólniona Metoda Momentów, cz. II
Generalized Method of Moments, part II
09.05.2001 Beata Kozłowska (HSC) Uogólniona Metoda Momentów, cz. I
Generalized Method of Moments, part I
11.04.2001 Aleksander Weron (HSC) Co nowego w świecie stabilnym?
What is new in the stable world?
04.04.2001 Beata Kozłowska (HSC) Wycena opcji azjatyckich
Pricing of Asian options
28.03.2001 Agnieszka Jurlewicz (HSC) Błądzenie losowe z czasem ciągłym w blokach
Continuous-Time Random Walks in "blocks"
21.03.2001 Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą szeregów ARMA
Forecasting California system load with ARMA time series
14.03.2001 Tomasz Piesiewicz (HSC) Usuwanie sezonowości metodami falkowymi
Removing seasonality with wavelets
07.03.2001 Beata Kozłowska (HSC) Wycena europejskich i azjatyckich opcji na energię
Pricing of European and Asian energy options
28.02.2001 Rafał Weron (HSC) Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą uogólnionych procesów O-U
Forecasting California system load with generalized O-U processes
24.01.2001 Adam Misiorek (HSC) Modele ARMAX w Matlabie
ARMAX models in Matlab
17.01.2001 Beata Przybyłowicz (HSC) Kalibracja uogólnionych procesów O-U do cen energii elektrycznej
Calibration of generalized O-U type processes to electricity price data
10.01.2001 Rafał Weron (HSC) Porównanie estymatorów wykładnika Hursta
A comparison of Hurst exponent estimators
20.12.2000 Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) Modele PARMA
PARMA models
13.12.2000 Marek Kozłowski, Tomasz Piesiewicz (HSC) Zmienne typu ,,dummy" i usuwanie sezonowosci
Dummy variables and elimination of seasonality
06.12.2000 Grzegorz Kukla (HSC) Pochodne pogodowe i katastroficzne
Weather and CAT derivatives
29.11.2000 Beata Przybyłowicz (HSC) Wprowadzenie do procesów powracających do średniej
Introduction to mean-reverting processes
24.11.2000 Adam Misiorek, Sylwia Ondruszko (HSC) Wprowadzenie do modeli szeregów czasowych
Introduction to time series models